Telegram-канал proton_miners - ПроТОН | Майнинг, криптовалюта, инвестиции: Криптовалюты

ПроТОН | Майнинг, криптовалюта, инвестиции

13 марта 2024 17:20

Принцип заработка на Funding (ставке финансирования), о котором Андрей Скрипко упоминал на недавнем стриме

Суть его максимально проста: на растущем рынке лонгисты платят шортистам некую ставку финансирования. Если рынок падающий, то наоборот, шортисты платят лонгистам. Это своеобразный процент за открытые позиции (это не комиссия самой биржи)

Нас интересует растущий рынок (как сейчас), потому, что мы можешь хеджировать нашу шортовую позицию через спот. Работает это так:

Мы покупаем интересующую нас позицию на споте, например на 1000$ (у нас просто монеты)
+
Открываем шорт на фьючах на такую же сумму по этой монете. Можно с Х1 плечом, главное чтобы сумма позиции была такой же.

Далее нам не особо важно куда пойдет цена: если будет падать, то наша шортоыая позиция в плюсе, а спотовая в таком же минусе. Как бы в ноль хеджируют друг друга.

Но, когда ставка финансирования положительная, то нам ее платят лонгисты, вот прям буквально берут и платят, каждые 8 часов и наш баланс растет.

На данный момент (на скрине) ставка 0,22% (она плавающая), но допустим она будет такой сохраняться какое-то продолжительное время (дни, недели...), это значит, что нам будут платить 0,22% каждые 8 часов или 0,66% в сутки от размера нашей позиции. Другими словами: 6,6$ в день, с открытой позиции шорт в 1000$. Но чтобы посчитать нашу доходность нам нужно ещё учесть спотовую позицию, которую мы держим для страховки. Получается: 6,6/(1000+1000)*365=120% годовых 😏

Но нужно всегда внимательно следить за ставкой, она постоянно плавает, и в какой-то момент может стать отрицательной, и тогда уже у нас будут списывать со счета размер этой комиссии. Нужно держать руку на пульсе в общем.

Делать этот фокус удобнее на ByBit, поскольку на ней есть портфельное маржирование, а значит наша спотовая позиция полночью нивелирует нашу цену ликвидации (ее у нас нет по сути)