1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Во вторник, 21 марта, российская валюта закрылась в небольшом плюсе. Она воспользовалась повышением нефтяных котировок и ослаблением американца перед заседанием ФРС США. Аппетит инвесторов на мировых рынках улучшился на фоне ослабления напряженности в банковской сфере США. Дополнительную поддержку рубль получал от продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов 28 марта. По итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 1,86%, до $75,14. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 76,66 руб., евро/рубль — на 0,13%, до 82,60 руб., юань/рубль — на 0,26%, до 11,16 руб.
В среду, 22 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $74,70. Сегодня внимание инвесторов приковано к результатам заседаниям ФРС США по ставке. Решение будет оглашено в 21:00 мск. Рынок ожидает, что американский ЦБ повысит ставку до 5% годовых. Решение Федрезерва и выступление Дж. Пауэлла важно для динамики индекса доллара и нефтяного рынка. Повышение ставки заложено в цене, поэтому повышенную волатильность стоит ожидать во время выступления Пауэлла или на случай, если ставка на останется на уровне 4,75%, чтобы не усугублять банковский кризис. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания начнется в 21:30 мск. Покупателям в нефти остаётся проскочить зону $76,00 - $77,00, чтобы на горизонте замигал уровень $82.
На американской сессии выйдет отчет Минэнерго США. По прогнозу ожидается сокращение запасов нефти на 1,57 млн баррелей. Реакции на данные может не быть, поскольку фокус внимания трейдеров смещен на заседание ФРС США. Американский институт нефти (API) опубликовал свой отчет по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. По их данным, запасы нефти выросли на 3,2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,1 млн баррелей и 1,8 млн баррелей соответственно.
По российской валюте никаких изменений. Снижение предложения валюты на Мосбирже из-за низких цен на нефть и растущий дефицит бюджета будут толкать курсы иностранных валют вверх. Цели остаются на уровнях 80 руб. за доллар и 84–85 руб. за евро, 11,50 руб. за юань. В паре доллар/рубль поддержкой выступает уровень 75,60 руб. Сначала нужно его пройти, чтобы переместиться на 74,75 руб. и снизить активность покупателей.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,04%, до 2398,15 п., индекс РТС – на 0,42%, до 983,95 п. Наибольшие потери понесли акции потребительского сектора и сектора металлы и добыча. Рост котировок замедлился, но не изменил техническую картину. Учитывая слабость рубля и отсутствие фундаментальных факторов для его укрепления, индекс Мосбиржи попытается восстановиться до 2500 п.
Забыл опубликовать
В пятницу, 17 марта, по итогам торгов рубль просел ко всем основным валютам. В последний торговый день пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 77,06 руб., евро/рубль - на 1,01%, до 82,00 руб., юань/рубль - на 0,90%, до 11,19 руб. Ослабление рубля было вызвано снижением нефтяных котировок. Баррель Brent подешевел на 2,79%, до $72,51 за баррель. За неделю цена рухнула на 12,27%.
Нефтяной рынок оказался под давлением на фоне проблем в банковском секторе США и Европы. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США привел к банкротству банка SVB и оголил проблемы других банков. Кризис ликвидности зацепил и европейские банки: Credit Suisse и Commerzbank. Хоть Нацбанк Швейцарии (SNB) согласился поддержать Credit Suisse ликвидностью, 19 марта стало известно, что UBS купил Credit Suisse за $3,24 млрд. Оба банка получат от SNB помощь в размере $108 млрд для восстановления ликвидности. UBS расплатится своими акциями по схеме одна акция UBS за 22,48 акции Credit Suisse.
Низкие цены на нефть понизили экспортным компаниям валютную выручку, от которой зависят налоговые поступления в российский бюджет и предложение на Мосбирже. Стоит напомнить, что с начала года дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей. По словам Минфина России сокращение доходов вызвано в первую очередь проблемами в нефтегазовой отрасли. Из-за этого расходы сильно опережают доходы.
Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых, которая не меняется с 19 сентября 2022 года. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, поэтому не оказало влияния на локальный валютный рынок. На пресс-конференции Э. Набиуллина заявила, что проблемы с банками в США и Европе не влияют напрямую на российский финансовый сектор. Также ЦБ зафиксировал ухудшение внешних условий для российской экономики по сравнению с ситуацией месячной давности из-за санкций. Из-за внешнего фона на следующем заседании ставка может остаться на уровне 7,5%.
В понедельник, 20 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $72,37. Торги по валютам на Мосбирже открылись в небольшом плюсе. Позиции рубля остаются слабыми, поскольку нет факторов для смены тренда. Нефтяной рынок продолжает оказывать негативное влияние.
В центре внимания участников рынка заседание ФРС США и встреча Си Цзиньпина и В. Путина. От ФРС США ожидают повышения ставки до 5,00% годовых с вероятностью 64%. 36% инвесторов ставит на сохранение ставки на уровне 4,75%. Встреча в Владимиром Путиным запланирована на 20–22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Главы государств в преддверии встречи опубликовали свои статьи в "Жэньминь Жибао" и "Российской газете", посвященные двусторонним отношениям.
Российский рынок акций завершил пятницу мощным ростом. Сбербанк вытянул весь рынок. Наблюдательный совет Сбербанка 17 марта рекомендовал выплатить акционерам рекордные в истории компании дивиденды — 565 млрд рублей, или 25 рублей на акцию. Индекс Мосбиржи вырос на 2,86%, до 2322,78 п., индекс РТС – на 2,34%, до 948,97 п. Дополнительное ускорение фондовому рынку придало ослабление рубля. Если рынок удержится на текущих уровнях без коррекции в течение двух суток, то индексу доллара открывается дорога к 2450 п.
Во вторник, 14 марта, по итогам дня рубль незначительно сдал позиции иностранным валютам на фоне снижения цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 3,92%, до $77,48 за баррель. Нефтяные цены находились под давлением продавцов на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг американских банков и опасений новых банкротств крупных банков в США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 75,32 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 80,65 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 10,93 руб.
От существенного ослабления рубль сдерживал своим снижением индекс доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних облигаций США. После публикации данных по потребительской инфляции давление на него усилилось, но несильно. В феврале потребительские цены в США выросли на 6% в годовом выражении - инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе. Отчет совпал с ожиданиями рынка. По данным CME Group участники ожидают от ФРС США решения повысить ставку на 25 б.п., до 5% годовых.
Американцы активно снимают деньги со счетов из-за недоверия банкирам и властям. Федрезерв сейчас стоит перед трудным выбором. С одной стороны, ЦБ борется с инфляцией через повышение ставки. С другой, надо остановить циклы повышения ставок на уровне 4,75% из-за продолжающихся банковских потрясений.
В среду, 15 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $78,44 за баррель. Цена восстановилась на 2% с $76,85. Продавцы достигли своей промежуточной цели. Сегодняшний отскок указывает на частичное закрытие коротких позиций и открытие длинных позиций с целями в районе $82. На нефтяном рынке сохраняется неопределенность с банковским сектором и будущими действиями ФРС США, чтобы не вызвать коллапс. Цена остается в ценовом диапазоне $75,00 - $89,00 c 9 декабря 2022 года.
Низкие цены на нефть уменьшают пополнение российского бюджета. В связи с этим рубль останется под давлением. До конца месяца его могут поддерживать экспортёры, которым нужна рублевая ликвидность к 28 марта для уплаты налогов. После консолидации ослабление рубля продолжится с новой силой. По доллару ближайшая цель находится в районе 80 рублей.
Российский фондовый рынок завершил торги в плюсе, отыграв часть понесенных потерь в предыдущие сессии. Индекс Мосбиржи повысился на 0,92%, до 2292,32 п., индекс РТС – на 0,41%, до 957,88 п. Внешний фон из США позволил рынкам стабилизироваться. На валютном рынке рубль торгуется в минусе, поэтому с открытия основной сессии ждем небольшого роста. Индекс Мосбиржи отскочил от трендовой линии в районе 2250. Теперь опять следим за поведением уровня 2300 п.
В пятницу, 10 марта, по итогам торгов рубль ослабился ко всем основным иностранным валютам. Наибольшие потери были зафиксированы против юаня и евро. Курс евро обновил максимум апреля 2022 года на 81,20 руб. Спрос на рисковые активы вырос после публикации февральских данных по рынку труда США и ослабления доллара. Пара доллар/рубль на 0,34%, до 76,10 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 81,00 руб., юань/рубль — на 1,00%, до 10,94 руб.
Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс. (прогноз был 205 тыс.) против 504 тыс. в январе (значение пересмотрено с 517 тыс.). Безработица за аналогичный период выросла до 3,6% с январских 3,4% (прогноз был 3,4%). Февральская статистика ослабила ожидания ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
Рынок труда в США дал слабину. На этом фоне индекс доллара снизился до 103,58 п. с 104,80 п. Нефть подорожала на 1,44%, до $82,66 за баррель. Курс евро подорожал к доллару до 1,0701. Хоть доллар обвалился, к закрытию торгов индекс отскочил к 104,22. Обвал фондовых индексов и укрепление доллара вызвала новость о том, что в США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года Silicon Valley Bank. Проблемы у банка начались после закрытия Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на мировых рынках и продажу акций крупных банков.
В понедельник, 13 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,02. Ослабление доллара позволило цене на нефть восстановиться. Торги по рублю открылись смешанно. Евро продолжил дорожать на Форекс на позитивных новостях из США. Пара евро/рубль повышалась до 81,49 руб.
Регуляторы США выпустили белых лебедей для спасения финансовой системы. ФРС США не дожидаясь экстренного заседания, запланированного на 13 марта, в воскресенье обнародовала спасительный план, который полностью защищает всех клиентов рухнувшего Silicon Valley Bank. Новость повысила вероятность повышения ставки на 25 б.п. на заседании 22 марта до 92% против 59% в субботу.
По рублю техническая и фундаментальная картины не изменились. Российская валюта остается под давлением из-за низких цен на нефть и высокого дефицита бюджета. По рублевым парам ожидаем дальнейшее повышение в сторону 80 руб. за доллар и 84 руб. за евро.
По нефти в пятницу получился хороший отскок. Для закрепления зарождающегося восходящего импульса покупателям нужно закрепиться выше $83,70. В этом случае цена возобновит рост до $85.
Российский рынок завершил торги снижением в пятницу. Индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 2276,25, индекс РТС – на 0,86%, до 942,75 п. Индексы немного скорректировались на фоне низкой торговой активности участников рынка перед выходными. Индекс Мосбиржи приблизился к поддержке 2263 п. Если она не устоит, то нас ожидает отход к 2230 п.
Во вторник, 7 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Наибольшая просадка по нему наблюдалась в последний час торгов перед длинными выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 76,02 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 80,59 руб., юань/рубль — на 0,18%, до 10,87 руб.
Рублевые пары консолидировались в ограниченных диапазонах на пониженных объемах в течение несколько дней. Рубль находится под давлением на фоне дефицита госбюджета за первые два месяца и снижения нефтяных котировок. Согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе-феврале текущего год дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану.
Повышенная волатильность на всех мировых биржах наблюдалась на американской сессии 7 марта во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената. 8 марта он выступал перед Конргрессом США. Он предупредил, что, возможно, потребуется вновь ускорить процесс повышения ставок из-за сильных экономических данных за февраль и конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее. По данным CME Group, после двухдневного выступления Пауэлла участники рынка теперь оценивают повышение ставки на 50 б.п., до 5,25% на заседании 22 марта с вероятностью 76,4% против 29,9% на 1 марта.
Индекс доллара подскочил до 105,87 п. с 104,09 п. Цена на нефть марки Brent свалилась до $82,03. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на нефтяной рынок. Фокус внимания спекулянтов был прикован к динамике индекса доллара.
Запасы нефти в США снизились на 1,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 3 марта, до 478,5 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей, до 238,06 млн баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), в то время как запасы дистиллятов увеличились на 0,1 млн баррелей, до 122,25 млн баррелей (прогноз был - 1 млн баррелей). Добыча нефти в стране снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.
В пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решение Федрезерва в ходе мартовского заседания. До пятницы по нефти ожидаю сохранение бокового движения в ценовом диапазоне $81,70 - 83,55. Если поддержка не устоит, продавцы постараются сдвинуть цену до $78 за баррель. При падении цен тут же усилится давление на локальный валютный рынок.
Торги на Мосбирже открылись смешанно по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась до 76,27 руб. Рынок не отреагировал на падение нефтяных котировок. Ждем открытия основной сессии. По рублю отсутствуют позитивные факторы для его укрепления, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать всплеска волатильности и увеличения торговых объемов. Вероятно, пара доллар/рубль проверит на прочность уровень 77 руб., в пятницу (10 марта) после выхода данных по рынку труда в США.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2295,60 п., индекс РТС – на 0,72%, до 951,38 п. Перед праздничным днем 8 марта фондовый рынок показал спокойную торговую сессию. Американские индексы просели на 1,5%. Слабость рубля будет толкать индекс Мосбиржи к новым высотам. Зона 2300–2320 п. выступает сопротивлением и сдерживает покупателей от активности по многим бумагам. Целевая зона находится в диапазоне между 2470 и 2500 п и может быть достигнута к концу апреля.
В пятницу, 3 марта, торги завершились снижением по рублю. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,42%, до 75,63 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 80,29 руб., юань/рубль — на 0,56%, до 10,92 руб.
В последний торговый день торги на валютном рынке проходили спокойно. Рубль поддерживался нефтяным рынком и снижением курса доллара. Баррель Brent подорожал на 1,78%, до $85,91. Несмотря на снижение до $82,33, покупатели отыграли все дневные потери и обновили максимум на $85,95. Росту котировок способствовало ослабление доллара и оптимизм восстановления экономики Китая после публикации позитивных статданных в начале недели. Доллар просел на фоне снижения доходности 10-летних облигаций США ниже 4%. При этом участники рынка проигнорировали итоги заседания Совбеза РФ после инцидента в Брянской области, а также решение Минфина с 7 марта по 6 апреля продавать иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составлял 8,9 млрд рублей.
В понедельник, 6 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,17. По техническому анализу покупателям открыта дорога до $89 за баррель. На эту неделю запланировано два важных события, которые могут оказать сильное влияние на доллар и стоимость нефти, поэтому возможны резкие откаты и снижение котировок по нефти до $84,50.
8 марта перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей выступит глава ФРС США. Пауэлл будет делать доклад по денежно-кредитной политике, поэтому высокую волатильность стоит ожидать на всех рынках. 10 марта выйдет отчет по рынку труда в США за февраль. Данные важны для Федрезерва.
За последние три торговых дня рубль консолидируется в диапазоне 75,00 - 76,65 руб. По евро 10-дневный диапазон составляет 78,40–80,60 руб. Диапазон шире из-за высокой волатильности пар с евро на Форекс. Геополитические риски для рубля остаются высокими, поэтому сохраняется вероятность продолжения роста рублевых пар. По доллару ожидаем восстановления до 76,10 руб, по евро до 81,00 руб.
Индекс Мосбиржи 0,79%, до 2272,20, индекс РТС – на 0,30%, до 945,41. Наибольшую доходность показали акции Алроса (2,86%), АФК Системы (+2,17%), Московской биржи (+2,14%) и МТС (+2,0%). Покупатели отыграли потери за четверг после инцидента в Брянской области. Техническая картина благоприятная для дальнейший подъем индекса Мосбиржи. Серьезное сопротивление находится на уровне 2310 п. После него открыта дорога к 2475 п.
Во вторник, 28 февраля, рубль вернулся к снижению. Активность продавцов валюты на внутреннем валютном рынке наблюдалась в первый час утренних торгов. Курс доллара снижался до 73,98 руб., курс евро - до 78,39 руб. Как только прошли дневные объемы экспортной выручки, рубль растерял всю прибыль и к закрытию торгов перешел в отрицательную область. Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 74,97 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 79,45 руб., юань/рубль — на 0,65%, до 10,78 руб.
В среду, 1 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $83,87 (+0,91%) за баррель. Резкий рост нефтяных котировок вызван опубликованной статистикой в Китае. Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая ощутимо превысили прогнозы. Восстановление экономики Китая после отмены антиковидных ограничений является ключевым драйвером для подорожания нефти. Покупателям удалось пройти сопротивление $84,50. На основании технических факторов можно ожидать восстановления котировок до $75 за баррель.
Отчет Американского института нефти (API) был проигнорирован. На прошлой неделе запасы нефти могли увеличиться на 6,2 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов снизиться на 1,7 млн баррелей и 0,3 млн баррелей соответственно. На американской сессии выйдет отчет Минэнерго США. Ожидается умеренный рост запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Официальный отчет ОПЕК будет опубликован 14 марта.
Налоговый период завершился. Российская валюта осталась без поддержки. Усиление санкционного давления и сокращение объема поступающей валютной выручки, увеличивают дефицит бюджета. Из-за отсутствия позитивных факторов для укрепления рубля пары доллар/рубль и евро/рубль могут быстро вернуться к недавним максимумам. В связи с этим ожидаю восстановления курса доллара до75,80 руб., курса евро – до 80,25 руб. Рост нефтяных котировок сдержит рубль от резкого ослабления. На момент написания обзора курс доллара подорожал на 0,39%, до 75,26 руб., курс евро – на 0,28%, до 79,67 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,54%, до 2253,16, индекс РТС – на 0,10%, до 946,23. На фоне роста цен на нефть сильную динамику вчера показывать нефтяники: акции ЛУКОЙЛа прибавили 2,23%, бумаги Татнефти – на 3,86%, Сургутнефтегаза - 1,11%. После выхода китайской статистики рост цен на нефть продолжился. С открытия рынка можно ожидать роста индекса Мосбиржи. Цель ан сегодня 2282–2285.
Освободившиеся средства буду вливать в акции и облигации для пассивного дохода. Иногда могу переходить в юань и тенге. Здесь уже буду смотреть по ситуации.
Читать полностью…
Для меня лучший терминал для ручного трейдинга и алготрейдинга — метатрейдер. ИМХО.
Читать полностью…
На минувшей неделе рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась 2,48%, до 76,13 руб., евро/рубль – на 1,36%, до 80,38 руб., юань/рубль - 1,91%, до 10,96 руб. Повышенная волатильность наблюдалась 20 и 24 февраля. После 23 февраля курсы иностранных валют обновили максимумы на фоне геополитических и санкционных рисков. Ослабление рубля вызвали введенные новые санкции против России Британией, США, Канадой и ЕС. Западные страны очень старались успеть ввести санкции в день годовщины «спецоперации». Учитывая, что время длительных праздников торговые объемы были пониженными, ослабление рубля было сдержанным.
За год рубль пережил десятки тысяч санкций, поэтому у него сейчас развилась санкционная резистентность (невосприимчивость к санкциям). Ее можно сравнить с инсулинорезистентностью, когда снижается чувствительность клеток к гормону инсулину. Высокий показатель инсулина приводит к диабету. Россия пытается справиться с западными санкциями, чтобы не допустить полной изоляции и окончательно избавиться от зависимости западных стран.
В пятницу в 16:30 мск. вышел отчет. Инфляция в США, измеряемая индексом цен на личное потребление (PCE), выросла до 5,4% в годовом исчислении в январе с 5,3% в декабре. Значение оказалось выше прогноза 4,9%. Годовой базовый индекс цен PCE вырос до 4,7% с 4,6% за тот же период по сравнению с прогнозом в 4,3%. В месячном исчислении базовая инфляция PCE и инфляция PCE выросли на 0,6%.
Оптимистичные данные по инфляции PCE усилили ястребиные опасения ФРС, а также обеспечили рост доходности казначейских облигаций США, что оказало сильное давление на фондовые рынки США. Именно поэтому рубль сильнее ослаблялся к доллару США, чем к другим валютам.
В понедельник, 27 февраля, торги по рублевым парам открылись ростом. Курс доллара повышался до 76,48 руб., курс евро – до 80,70 руб. Баррель Brent стоит $82,80. Хоть цена отскочила от $80,38, риск упасть до $77 за баррель составляют больше 80%. Давление на покупателей снизится после роста цены выше $85,00 за баррель. Чем ниже цена на нефть, тем меньше валютная выручка экспортеров и выше курсы валют.
На момент написания обзора рубль вышел в плюс – коррекция, которую могут вызвать экспортеры продаже валютной выручки экспортерами для налоговых выплат 28 февраля. Пройдут налоговые выплаты, ослабление рубля усилится на фоне дефицитного бюджета и возросших геополитических рисков. Ключевым уровнем сопротивления по доллару выступает 80 руб., евро – на 85 руб., юаню – на 11,30 руб. Не забываем про то, как действовал ЦБ в прошлом году. При прорыве уровня 82 руб за доллар ЦБР снова начнет закручивать гайки на валютном рынке через запрет коротких позиций и увеличения комиссии покупку валюты на Мосбирже.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 2208,03 п., индекс РТС – на 1,64%, до 914,16 п. Торги проходили на пониженных торговых оборотах. Участники рынка не смогли отреагировать на принятые пакеты новых санкций от США, ЕС и Великобритании. С открытия рынка под давлением окажутся акции Тинькофф Банка. В Альфа-Банке, СДМ-Банке, Росбанке, банке Санкт-Петербург и Уралсиб заявили, что санкции не повлияют на работу. В случае падения всех акций входящих в индекс Мосбиржи, от индекса ожидаем падения до $2175. Рост его на сегодня не просматривается.
Рубль ухватился за уровень 75 руб.
Во вторник, 21 февраля, рубль показал смешанную динамику — упал к доллару и евро, подрос против юаня. Во время ослабления рубля пары доллар/рубль и евро/рубль двигаются в виде V – образной модели. В первой половине дня он укрепляется, а к закрытию торгов (19:00 мск) уходит в минус, превышая уровень закрытия предыдущего дня. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 75,04 руб., евро/рубль — на 0,59%, до 80,10 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,18%, до 10,85 руб.
Ключевым событием для российских инвесторов было послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Реакция рынка была сдержанной на послание. Из речи главы государства можно выделить позитивные сигналы для российской экономики. Валовый внутренний продукт упал не так сильно, как предрекали западные политики в начале СВО. Инфляция стабильная и ожидается ее снижение. Безработица находится на историческом минимуме. Увеличилась доля российского рубля в международных расчетах. Финансовая система стабильная, отечественные банки работают с прибылью.
В среду, 22 февраля, утренняя сессия открылась небольшим ростом по рублевым парам. Внешний фон ухудшился для нацвалюты. Политический фактор продолжит играть ключевую роль в динамике рубля. Отсутствие повышения цен на нефть также давит на рубль, потому что от стоимости нефти зависит валютная выручка экспортеров и наполняемость бюджета. По курсу доллара ожидаю повышения до 75,70 руб., по евро – до 80,80 руб.
На торгах в Азии баррель Brent стоит $82,80. Из важных событий на сегодня стоит выделить публикацию протоколов заседания FOMC. Для внутридневной торговли можно выделить ценовой диапазон $81,50-$84,50. Ключевые уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках $80,50 и $86,00 соответственно.
В связи с национальным праздником «День защитника Отечества» на Мосбирже укороченная неделя. Сильного ослабления российской валюты не жду, поскольку возможны продажи валюты экспортерами для крупных налоговых платежей в конце месяца (28 февраля). Также кто-то захочет выйти из длинных позиций перед длинными выходными, чем поддержат рубль.
Индекс Мосбиржи повысился на 1,32%, до 2212,42 п., индекс РТС – на 0,81%, до 928,98 п. За счет ослабления рубля индексу Мосбиржи удалось частично восстановиться с 2140 п. Фаза ослабления рубля еще не завершилась. По индексу ожидаю роста до 2245 п.
Европейские политики планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России. В 22:00 мск выйдут протоколы заседания ФРС. Ожидаются качели доллару и рисковым активам. Волна с мировых бирж докатится и до Мосбиржи, но окажет слабое влияние.
Отменил ордера до завтра, поскольку сменил тариф у брокера для снижения комиссии. Тариф начнет действовать завтра.
Читать полностью…
Мосбиржа закрылась, заявки сняты. Фиксинг ожидаемый, но думал лимитки сработают до коррекции.
Читать полностью…
В четверг, 16 февраля, большую часть времени рубль торговался в боковом тренде. Наибольшие потери он понес против американца на фоне его укрепления на Форекс. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 74,85 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 79,85 руб., юань/рубль — на 0,05%, до 10,87 руб.
В начале основной торговой сессии курс доллара снижался до 74,50 руб., после чего рынок смог стабилизироваться. До закрытия торгов цена крутилась вокруг уровня 74,80 руб. Курс евро торговался в ограниченном диапазоне на уровне 80,00 руб. По итогам торгов именно на этих уровнях были зафиксированы максимальные торговые объемы в четверг.
В пятницу, 17 февраля, пара доллар/рубль достигла уровня 75 руб. От него многие спекулянты могут начать фиксировать прибыль, поскольку является промежуточным сопротивлением и серединой комфортного диапазона для Минэкономразвития. По кумулятивной дельте видно, что покупки доллара ежедневно увеличиваются. Важное сопротивление достигнуто, а вот факторы отсутствуют для серьезного укрепления рубля.
Основным фактором давления на рубль остается сокращение притока валютной выручки из-за слабости нефтяного рынка, введенных санкций и дефицита бюджета. Продажи ЦБР китайской валюты по бюджетному правилу пока лишь частично компенсируют растущий спрос на юань со стороны российских импортеров. Минфин РФ имеет острую необходимость в деньгах для пополнения бюджета, чтобы сократить дефицит. Напомню, что в 2014 году изменение курса нацвалюты РФ на 1 рубль приносило в бюджет России порядка 190—200 млрд рублей, летом 2022 г. — 130 млрд рублей.
Делаем вывод: при большом дисконте между ценами на Urals и Brent (более $25), ослабление рубля остается единственным инструментом для увеличения рублевой ликвидности у экспортеров и налоговых поступлений.
Для подорожания нацвалюты власти сначала должны показать озабоченность ее ослаблением. Заявлений от А. Силуанова и Э. Набиуллиной не поступало. Растущий дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс доллара к зоне 78–80 руб. Возможен заскок на 82 руб, но рост выше не рассмтриваю, поскольку начнет раскручиваться инфляция и повысится градус напряженности среди граждан, которые планируют покупки зарубежного производства.
Ближе к 28 февраля ожидаются продажи валютной выручки для уплаты налогов. Рост рублевых пар будет заруднен. Баррель Brent подешевел на 0,67%, до 84,62 руб. Цена закрывается снижением четыре дня подряд. Значимых новостей не поступало, поэтому настроения на нефтяном рынке формировались исходя из динамики индекса доллара, который продолжает восстанавливаться после ранее опубликованного отчета по инфляции.
Экономический календарь на сегодня пустой на важные макроданные для нефтяного рынка. Вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США, которые являются опережающим индикатором добычи в стране. Следим за поддержкой и объемами на уровне $83,80. Если она не устоит, что цена быстро просядет быстро до $82 за баррель. Здесь сработает технический фактор, поскольку под уровнем $83,80 размещены защитные стопы спекулянтов, которые ставили на продолжения роста котировок. В случае падения цен на нефть, пара доллар/рубль отреагирует ростом в районе 75,50 руб.
Индекс Мосбиржи упал на 0,58%, до 2153,96 п., индекс РТС – на 0,90%, до 906,71 п. Инвесторы продают акции на фоне неопределенности в сфере геополитики и увеличения военной и финансовой поддержки Украины. Также всех волнует внепланое собрание Совета Федерации, которое запланировано на 22 февраля. На нем обсудят интеграцию новых регионов в российское правовое поле. Рынки очень чувствительны к таким событиям. Поддержкой для индекса Мосбиржи выступает зона 2135-2145. От нее могут начать откупать акции.
Доллар приблизился к отметке 75 руб.
В среду, 15 февраля, рубль продолжил сдавать позиции по всей линии фронта. Негативное влияние на него продолжают оказывать готовящийся 10-й пакет санкций ЕС в отношении РФ, а также дефицит бюджета. Дополнительное давление на валютный рынок исходило от укрепления доллара и слабого повышения нефтяных котировок, которые снижают валютную выручку экспортеров и поступление налогов в бюджет. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,05%, до 74,57 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 79,88 руб., юань/рубль — на 0,62%, до 10,87 руб.
Цена на Brent консолидируется на уровне $85,00 за баррель. Рост котировок сдерживается
опасениями участников рынка за мировой спрос в случае дальнейшего повышения ставок ФРС и возможного вхождения США в рецессию и дефолта по обязательствам. Рост запасов нефти тоже не порадовал покупателей, которые оказались больше, чем в отчете API.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 16,28 млн баррелей (прогноз был 1,17 млн баррелей), до 471,394 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей (прогноз был 1,54 млн баррелей), до 241,922 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,29 млн баррелей (прогноз был 0,45 млн баррелей), до 119,237 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.
На глобальном рынке доллар показывает смешанную динамику. С одной стороны индекс доллара пытается расти на фоне дальнейшего повышения ставок ФРС США. С другой стороны, Конгресс США не поднимает потолок госдолга. Глава Минфина США Дж. Йеллен уже сорвала голосовые связки, предупреждая об экономической катастрофе и возможном дефолте, если не поднимут потолок госдолга. Инвесторы распродают облигации в ожидании дефолта по ближайшим облигациям.
В четверг, 16 февраля, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился до 74,91 руб. Курс евро превысил 80 руб. Усиление поддержки рубля стоит ожидать ближе к 28 февраля, когда компании будут уплачивать все налоги. На сегодня ожидаем тест уровня 75,50 руб. На фоне снижения индекса доллара курс евро способен подняться до 81,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился 2,95%, до 2166,46 п., индекс РТС – на 3,98%, до 914,94 п. Наибольшие потери понесли акции химии и нефтехимии, металлургии и добычи, а также финансового сектора. Участники рынка фиксировали прибыль по длинным позициям на фоне возросшей геополитической неопределенности. ЕС в ближайшие дни согласует 10-й пакет санкций в отношении России.
Новая неделя началась с ослабления рубля. В понедельник, 20 марта, пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 77,17 руб., евро/рубль — на 0,87%, до 82,71 руб. Пара юань/рубль закрылась на уровне пятницы - 11,19 руб.
Волатильность на рынке была невысокой. С открытия основной сессии курс доллара США повышался до 77,75 руб., курс евро – до 82,86 руб. на фоне обвала цен на нефть до $70 за баррель. С достигнутого максимума пара доллар/рубль снижалась на 76,55 руб. С прилетом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и последующей встречей с Владимиром Путиным. В Москве и Пекине уверены, что этот визит придаст новый импульс развитию двусторонних и долгосрочных отношений. К закрытию дня курс доллара восстановился до 77,17 руб. Хотя здесь, наверное, в пользу рубля больше сыграл технический фактор: отскок цен на нефть марки Brent от $70 за баррель и ослабление американского доллара.
Баррель Brent в понедельник подорожал на 1,73%, до $73,77. Цена срикошетила от круглого значения $70,00, который является значимым техническим уровнем. В отскоке покупателям помог дешевеющий доллар. Индекс доллара падает в ожидании результатов заседания FOMC. Члены ФРС огласят решение по ключевой ставке 22 марта. По последним данным CME Group, инвесторы ожидают с вероятностью 72,3%, что ключевая ставка будет повышена на 25 б.п., до 5% годовых.
Во вторник, 21 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,96. Пока цена торгуется ниже $76 за баррель, сохраняются риски уйти к зоне $68-69 за баррель. Экономический календарь на сегодня пустой. В центре внимания остается заседание ФРС США и поступающие новости по визиту Си Цзиньпина.
Для доллара уровень 77,80 руб. остается промежуточным уровнем сопротивления. Как только покупатели разберут предложение продавцов, курс доллара ускорится к уровню 80 руб. У рубля сейчас нет позитивных факторов, которые бы могли сменить падающий тренд на восстановление. Налоговый период будет сдерживать укрепление доллара.
Российский рынок акций в понедельник показал отличную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 3,20%, до 2397,16 п., индекс РТС – на 3,25, до 979,83 п. Такой подъем рынку обеспечили нефтегазовый и финансовый сектора. Индекс Мосбиржи приблизился к уровню 2400 п. Это не предел, поскольку до зоны 2480–2500 все свободно. После пробоя отметки 2325, к игре опять подключились трейдеры, использующие технический анализ.
В четверг, 16 марта, рублевые пары закрылись в плюсе. Падение к евро было сильнее на фоне восстановления единой валюты на Форекс. Пара евро/доллара отскочила от 1,0516 на новостях, что Credit Suiss получит поддержку от SNB. Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 76,40 руб., евро/рубль — на 1,19%, до 81,18 руб., юань/рубль — на 0,82%, до 11,09 руб.
В начале недели нефтяной рынок находился под давлением на фоне восстановления доллара из-за опасений разрастания банковского кризиса. Падение остановилось на уровне $71,80 за баррель. Центральные банки выразили готовность выделить помощь Credit Suisse. Также стало известно, что группа из 11 крупнейших банков США заявила о выделении $30 млрд First Republic Bank, чтобы поддержать доверие вкладчиков к банковской системе. Цена на акции First Republic на новостях о плане помощи со стороны крупных банков поднялась на 10%, до $34,27 за бумагу.
В начале основной торговой сессии на Мосбирже курс доллара повышался до $77,49. Низкие цены на нефть усугубляют ситуацию с притоком валютной выручки, что негативно сказывается на российском бюджете. Цена на нефть марки Urals опускалась до $45 за баррель. Ослабление рубля сдерживается продажами валюты экспортерами, которые готовятся к налоговым выплатам на 28 марта.
В пятницу, 17 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $75,48. Цена нашла поддержку в районе $72 за баррель. Торги на Мосбирже открылись снижением. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 76,30 руб., евро/рубль – на 81,07 руб. В центре внимания участников рынка находится заседание ЦБ России. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5% годовых. Решение ЦБ не окажет влияния на рублевые пары. Рубль останется под давлением из-за низких цен на нефть до конца марта.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 2258,22 п., индекс РТС – на 1,03%, до 927,30 п. Индекс Мосбиржи снижался до 2236,17 п. на фоне негативного внешнего фона. На вечерней сессии большая часть потерь была отыграна благодаря восстановлению цен на нефть и мировых индексов. Дневная свеча с длинной тенью указывает на готовность рынка вернуться к 2285 п. Если не получится сегодня показать рост, ждем пролива до 2225 п на следующей неделе.
В понедельник, 13 марта, по итогам торгов рубль сумел укрепиться против иностранных валют. Сильнее всех он подорожал к американской валюте на фоне ее ослабления на рынке Форекс. Пара доллар/рубль на 1,45%, до 75,00 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 80,45 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 10,92 руб.
Банковский кризис напугал регуляторов, что Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств банкам. Рынки немного успокоились. Крахи американских банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank изменили ожидания рынков по ставкам ФРС США на ближайшем заседании 22 марта. Теперь участники ожидают, что Федрезерв может взять паузу в повышении ставок, чтобы не усугублять ситуацию в проблемных банках. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры видят 77%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и 33%-ную вероятность, что ставка не изменится. На прошлой неделе и месяц назад сохранение ставки даже не ожидалось.
Дополнительную поддержку нацвалюта сейчас начнет получать от налогового периода. Хоть платежи сместились на конец месяца (28 марта), 15 марта является днем начала налогового периода.
Цена на нефть марки Brent снижалась до 78,30 на опасениях банковского кризиса в США и возможной рецессии в экономике страны. Восстановление экономики Китая отошло на второй план. Нефтяной рынок не оказал давления на рубль. Видимо, следили за тем, как падал индекс доллара.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль восстановилась до 75,38 руб., евро/рубль - 80,87 руб. Волатильность торгов на валютном рынке заметно снизилась. Доллар США нашел равновесный уровень под уровень 76 руб. Фокус внимания инвесторов направлен на заседание ЦБ России, которое состоится 17 марта. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%. Даже если ЦБ повысит ставку до 7,75%, то решение ЦБ не окажет сильного влияния на рублевые пары. Рубль находится под давлением и сохранит нисходящую динамику до конца марта.
Для продавцов в нефти актуальной целью остается уровень $77,50. Повышение цен возможно при падении индекса доллара, но не рассматриваю выше $82. Поэтому низкие цены на нефть играют против рубля и наполняемости бюджета.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 2269,47, тогда как индекс РТС повысился на 1,19%, до 954,00 на фоне укрепления рубля. По индексу Мосбиржи поддержка 2230 п. устояла. По ценовой модели на часовом таймфрейме высокая вероятность падения до 2215 п. Поскольку рублевые пары открылись ростом, то в начале сессии стоит ожидать отскок вверх. К вечеру российский рынок может опять завалиться.
В четверг, 9 марта, рубль закрылся в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 75,84 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 80,25 руб., юань/рубль — на 0,17%, до 10,85 руб. Укреплению нацвалюты способствовало общее ослабление доллара на глобальном рынке Форекс.
В первой половине дня рубль укреплялся к иностранным валютам на фоне восстановления цен на нефть, во второй развернулся вниз. В ходе европейских торгов цена на Brent повышалась до уровня $83,94, с которого упала и продолжает снижаться в пятницу.
С 7 марта нефть подешевела на 6,5%. Снижению котировок способствовали усилившиеся опасения о дальнейшем повышении учетной ставки Федрезервом США. А при повышении ставок участники рынка начнут опять закладывать в цены наступление рецессии, которая приведет к сокращению спроса на нефть. Опять же восстановление экономики Китая и возможный пересмотр Штатов и ЕС потолка цен на российскую нефть, должны удержать рынок от сильного падения.
Индекс доллара снизился до 104,75 п. на фоне падения доходности американских облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 3,89%. Инвесторы все еще пытаются переварить комментарии главы ФРС Пауэлла, озвученные во вторник и среду. На торгах в Азии доходность упала до 3,83%. По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 50 б.п снизилась до 60,2% с 78,6%.
На рынках наблюдаются волнения трейдеров и инвесторов. В пятницу министерство труда США опубликует данные по занятости за февраль. Ожидается, что показатель безработицы останется на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики повысилось на 205 тыс. Февральские данные должны подсказать участникам рынка дальнейшей курс политики ФРС, поскольку во время заседания члены FOMC опираются на данные по рынку труда и инфляции. Отчет выйдет в 16:30 мск. Ждем повышенную волатильность на всех рынках.
В пятницу (10 марта) на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $81,10 за баррель. Продавцы прошли важный уровень поддержки $81,50. Теперь им открылась дорога к $77,50. Успех будет зависеть от сегодняшнего отчета Non-Farm Payrolls (NFP). Покупателям будет трудно найти точку опоры до тех пор, пока политика ФРС не станет менее "ястребиной". Показатель инфляции должен показать снижение ниже 5%.
На фоне падения цен на нефть рублевые пары открылись ростом. По-прежнему ожидаю роста пары доллар/рубль в район 77 руб. После NFP высока вероятность протестировать отметку 76,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 2290,14 п., индекс РТС – на 0,05%, до 950,93 п. На фоне укрепления рубля индекс Мосбиржи тоже отошел от максимальных отметок. Коррекция по акциям проходила на невысоких объемах. Техническая картина по-прежнему благоприятная для продолжения восходящего движения до 2325 п. Отступление индекса IMOEX к 2261 п., буду расценивать как медвежий сигнал и готовность фондового рынка к нисходящей коррекции до 2215 п.
В понедельник, 6 марта, торги проходили спокойно. Волатильность и торговые объемы на рынке оставались низкими. По итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 75,44 руб., юань/рубль — на 0,65%, до 10,85 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,22%, до 80,46 руб.
Участники рынка проигнорировали сообщение пресс-службы Минфина РФ по дефициту бюджета и продление ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов в банках. По предварительным данным, в феврале дефицит бюджета составил около 820 млрд руб. против 1,76 трлн руб. в январе. С начала года дефицит составил 2,58 трлн руб. по сравнению годовым планом по дефициту в 2,925 трлн рублей. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора и сокращению дефицита бюджета.
ЦБ России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. ЦБ сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет.
Во вторник, 7 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,38. Восстановлению котировок поспособствовали общее ослабление доллара, а также новости из Саудовской Аравии. Американец подешевел на фоне снижения доходности американских облигаций. Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен в апреле для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти. Повышение цен нефти Эр-Рияд объяснил ростом китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений и высоким спросом на нефть в стране.
Российская валюта находится в нисходящем тренде с середины января 2023 года. Ключевыми причинами ее ослабления являются разросшийся дефицит бюджета, снижение валютной выручки экспортеров, введение новых санкций и сохраняющихся геополитических рисков. Поддержка для рубля от нефтяного рынка пока слабая. Как только покупатели уверенно пройдут уровень $87, на горизонте появится уровень $90 за баррель. В этом случае рубль может показать даже небольшой рост в рамках коррекции.
Рублевые пары консолидируются в ограниченных коридорах диапазоном 1,0%–1,5% с бычьим уклоном. Видимо, спрос на валюту немного снизился, поэтому покупатели не могут продолжить весеннее ралли. До 1 мая целевые уровни находятся на уровнях 80 руб. за доллар, 86 руб. за евро и 11,55 руб. за юань.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,96%, до 2294,12 п., индекс РТС – на 1,36%, до 958,26 п. Неделя началась с роста индексов. Индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2300 п. В рамках восходящего канала верхняя граница проходит через 2325 п. Общая тенденция остается бычьей. Уверенный прорыв сопротивления вызовет ралли на российском фондовом рынке. В этом случае покупателям торгующих фьючерсами на индекс Мосбиржи откроется дорога к 2475 п.
В среду, 1 марта, рубль начал весенние торги с ослабления. Наибольшие потери он понес против юаня. Против американской валюты минус оказался меньше из-за ослабления доллара на глобальном рынке Форекс. Спрос на рисковые активы и давление на доллар вызвала утренняя китайская статистика, которая подтвердила восстановление экономики Китая. Индексы деловой активности в промышленном и непроизводственном секторах превысили ожидания рынка, что позитивно сказалось на нефтяных котировках и динамике курса рубля с долларом. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 75,15 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 80,20 руб., юань/рубль — на 1,20%, до 10,90 руб.
Торги на нефтяном рынке были волатильными. В начале европейских торгов продавцы предприняли попытку остановить покупателей, но повышенный спрос на рискованные активы взял вверх. После публикации отчета по запасам нефти Минэнерго США продавцы еще раз попытались сбить цену, не получилось. Покупатели защитили уровень $83 и к закрытию торгов подняли цену до $84,46.
Запасы нефти в стране (без стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 февраля, увеличились на 1,2 млн баррелей, до 480,2 млн баррелей. Стратегический резерв нефти не изменился: показатель остался на уровне 371,6 млн баррелей с января. Запасы бензина снизились на 0,9 млн баррелей, до 239,2 млн баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 0,2 млн баррелей, до 122,1 млн баррелей (прогноз был 0,5 млн баррелей). Добыча нефти осталась на уровне 12,3 млн баррелей в день.
В четверг, 2 марта, торги на Мосбирже открылись смешанно по рублевым парам. Поскольку индекс доллара корректируется после вчерашнего падения, то пара доллар/рубль торгуется в плюсе, а евро/рубль незначительно снизился. Баррель Brent стоит $84,38. Цена приближается к сопротивлению $85. Пробой уровня откроет покупателям дорогу к $88 за баррель.
Основным негативным фактором для рубля продолжают выступать риски снижения поступлений валюты на внутренний рынок из-за низких цен на российскую нефть и разросшегося дефицита бюджета. В четверг от курса доллара ожидаю умеренного восстановления до 75,75 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 1,18%, до 2279,65 п., индекс РТС – на 1,01, до 955,81 п. Движение наверх по индексу МосБиржи продолжилось. Учитывая, что рубль ослабляется, а техническая картина позволяет индексу подрасти, то можно расмотреть восстановление до 2305 п.
В понедельник, 27 февраля, рубль закрылся в плюсе, уверенно частично отыграв потери, которые понес в пятницу после введения новых западных антироссийских санкций. Пара доллар/рубль снизилась на 2,01%, до 74,60 руб., евро/рубль — на 1,36%, до 79,29 руб., юань/рубль — на 2,33%, до 10,71 руб.
На утренней сессии рубль обновил минимумы, а с дневной сессии стал дорожать по всему рынку. Курс доллара упал до 74,50 руб. с 76,48 руб., курс евро – до 78,80 руб. с 80,70 руб.
Давление на валюты оказали нисходящая коррекция по доллару США и повышенный спрос на рублевую ликвидность для перечисления налогов в бюджет. Сегодня (28 февраля) компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет все налоги, включая НДПИ, НДД и акцизы.
Не исключаю, что российские банки, которые попали под санкции, могли скидывать иностранную валюту, чтобы не потерять ее. Если это так, то продажи могли сыграть в пользу российской валюты.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,12%, до 82,36 руб. Покупатели находятся в слабой позиции и неспособны отражать наступление продавцов. Внимание инвесторов сосредоточено вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы США в отношении ключевой ставки. Данные об ускорении индекса PCE возобновили опасения по поводу длительного повышения процентных ставок ФРС США до 6% годовых.
Во вторник, 28 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,16. Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль просел до 73,98 руб., курс евро/рубль – до 78,39 руб., юань/рубль – до 10,61 руб. На дневном таймфрейме сформировался медвежий сигнал по доллару. Поддержкой для доллара выступает зона 73,25–74,35 руб. Закрытие дня ниже ее откроет продавцам дорогу к 73,55 руб. После прохождения укрепление рубля может ускориться в моменте.
Позиции рубля остаются шаткими. Если торги завершатся в районе 75,50 руб., то после недолгой консолидации (2–3 дня) стоит ожидать продолжения ослабления нацвалюты. Нужно дождаться завершения налогового периода и посмотрим на сегодняшние итоги торгового дня.
Индекс Мосбиржи вырос до 1,50%, до 2241,10 п., индекс РТС – на 3,41%, до 945,26 п. Новые санкции не вызвали панических продаж рубля и акций. Значительное снижение показали акции TCS Group (-3,67%) и Санкт-Петербургская биржа (-1,33%). Неплохой рост показали акции Московской биржи (+4,4%) и Сбербанка (+3,4%). Сильное укрепление рубля не повлияло на динамику акций экспортеров. Вероятно, реакция будет сегодня, поскольку укрепление рубля продолжилось. На сегодня ожидаем умеренного снижения к уровню 2215 п. Если рост продолжится с новой силой, игнорируя укрепление рубля, то тут стоит рассмотреть цель в районе 2272 п.
Ребят, запросил инструкцию по ордерам в поддержке БКС. Прочитайте, что такое ордер тейк-профит. Я даже подумать не мог, что это трейлинг-стоп. Оставлю разъяснения без комментариев, чтобы не испортить себе карму. Хочешь вынести себе мозг, переходи торговать и инвестировать на фондовый рынок. И обязательно установи приложение QUIK, чтобы прочувствовать все прелести трейдинга. Особенно от настройки платформы.
По евро у меня сработал трейлинг-стоп по невыгодной для меня цене, вместо тейк-профита. Значит тому и быть. Сам виноват, что не проверил ордера и что под ними понимает брокер. Интуитивно не разберешься. Надо было продолжать ставить обычную лимиту на продажу, которую они отменяли в конце дня.
Общий доход составил 11,88% или 12,93%. Здесь я даже не знаю на какое значение смотреть. Косяк на косяке. Сумма в деньгах одинаковая, а проценты отличаются. Валюту покупал после 24 февраля. Доход за год. Я не пытался торговать. Хотел сохранить деньги от ослабления рубля. Усиление санкций внесло свои коррективы. Из-за опасений введения санкций против НКЦ, не хотел докупать валюту на минимальных отметках. Боялся блокировок. Тинькофф прекратил торговлю евро. ХЗ сколько будет длиться разбор активов инвесторов. Так санкции доберутся и до других брокеров. С докупками доход бы меня устроил.
Хз, Как так получилось. Но с долбанными ордерами в бкс через тейк-профит евро продался по 79,25. Самое уебищное приложение, которое встречалось. Позиций по валюте больше нет.
Читать полностью…
Доллар скинул. Ордер по евро висит еще. В БКС схематоз выставления ордеров для меня странный, поэтому он активировался, а сработает по 81 руб. Есть такой параметр ОТСТУП в %. Называется вынеси мозг инвестору. Мобильное приложение имеет недружественный интерфейс.
Читать полностью…
Тейк-профит сдвинул на 20 копеек выше вчерашних ордеров.
Читать полностью…
Снова выставил ордера на продажу доллара и евро.
За 20 лет БКС не смог реализовать в мобильном приложении выставление лимиток до отмены. В вебверсии можно устанавливать, в мобильном нет. Меня разрывает от такой деградации крупного брокера. Т. Е. я должен на телефоне зайти на сайт и выставлять ордера. Пипец просто.
Мосбиржа. Выставил лимитки на продажу. Доллар по 75,50 и евро по 80,50 руб. Закрываю все валютные позиции.
Читать полностью…
нахожусь в ожидании ралли валют, чтобы собрать ликвидность. Нужен всплеск волатильности, чтобы на на нем все закрыть.
Читать полностью…
Пришло время избавиться от валют недружественных стран. На Мосбирже планирую продать все имеющиеся баксы и евро в районе 75 и 81 руб. соотвественно. Вместо них буду использовать юань, казахстанский тенге и дирхам (когда появится).
Читать полностью…