Шорты держу. В лонг на панике даже не думаю лезть. Когда захочу я сообщу. Будьте благоразумны. Не спешите влетать. Берегите себя и деньги. Попытки отыграться приведут к потери всего. Просто оставьте рынок. Придет время все успокоится и продолжите торговать спокойно и по стратегии.
Читать полностью…
Торговля на фондовой бирже отрылась крупной продажей на биткоине. И пока преобладают продажи, хоть и объёмы не большие. Цена также реагирует падением. Пока отрабатывают негативные аргументы.
Даже единственный позитивный аргумент по кластерам на данный момент становится негативным, так как цена уходит под аномальные кластеры. Её не удержали выше и как я сегодня писал в обзоре, если удерживать не будут, значит это говорит об инициативе продавцов и слабом лимитном спросе.
Конечно ещё не вечер, но по лимитам пока нет сигналов увеличения спроса или лимитной поддержки. Пока все негативно. Ситуацию может изменить например очень крупные покупки по рынку, которые закинут цену выше.
Либо уход в боковик и постепенное увеличение спроса с последующим ростом. Пока я не рассматриваю лонг. Шорт удерживаю.
Что касается приложенных усилий и реакции цены на них. Обратите внимание, что с полудня вчерашнего дня преобладали покупки на биткоине, но при этом цена почти там же где и была вчера. Это говорит о сильном лимитном давлении и малом КПД со стороны покупателей. Я считаю это негативным фактором.
Если же им удастся переломить ситуацию и давление продавцов ослабнет, тогда покупки будут двигать цену вверх. Пока же их покупки не привели к хорошему результату.
Всем привет!
В рамках Закрытого Клуба раз в месяц я буду проводить мастер-классы, на которых буду рассказывать об обнаруженных зависимостях на рынке и как из них сформировать стратегию торговли. Первый такой вебинар я проведу 12 октября.
Как вы знаете, очень много времени я сейчас посвящаю скальпингу опционов и фьючерсов. Но дело это очень изматывает как эмоционально, так и физически, т.к. всё время приходится быть в напряжении: искать расхождения для точек входа, отслеживать схождения для своевременного выхода из рынка, бесконечные попытки новых входов, если цена пошла не по плану.
Проведя много времени за графиками, я обнаружил ряд моментов, которые на дистанции трейда в год позволяют получать хорошие результаты: при рисках 4% на стоп и профите 8% на тейк winrate получается 63%. Для сравнения - при стандартной вашей сумме входа профит бы составил 112% при потерях всего 28%! Да, такой трейдинг достаточно долгий, но будет достаточно спокойным и более прибыльным для большинства, т.к. не нужно быть постоянно у монитора и можно совмещать торговлю со своей обычной работой.
Тестирование этой стратегии хорошо себя показало на:
- опционах
- фьючерсах
- грид-ботах,
что может говорить о её большой универсальности.
Участникам клуба ничего платить не надо. Если и вы хотите не только поучаствовать в матстер-классе, но и получить много качественного контента, которого нет в публичном канале, то добро пожаловать в КЛУБ! -> /channel/subscription_tc/3
Наш Стреддл отработал красиво! По путу профит 195%, по коллу будет 100% убыток. Итого 90% на ордер или 45% на всю конструкцию не зная куда пойдет цена.
Читать полностью…
ОБЗОР РЫНКА
По графику: цена ушла ниже аномальных кластеров боковика на выходных. И это негативно. Пока она не вернется обратно это говорит об инициативе продавцов и ослаблении лимитных покупателе.
По лимитам интересно, что продажи начались вчера довольно внезапно и без сильного локального дисбаланса на рынке. Просто в какой-то момент стали сливать объёмы биткоина и продолжают до сих пор. Возможно кто-то что-то узнал.
Удивительно, что суммарно продали всего-то 800 биткоинов, но такая реакция цены! Как будто слили несколько тысяч. Видимо реально покупателей нет.
И это происходит на выходе из выходных. Торговля ETF начнется только сегодня днем. Интересно будут ли они выкупать падение? Последний день торговли закончился аномальными 500 миллионами вливания в фонд.
На 4 скрине я показал, как обычно заканчивается глобальный дисбаланс в лимитах на глубине 8%. Сейчас он находится в процессе схождения и я бы не торопился залетать в лонг. Да, на глубине 3% уже сейчас есть преобладание лимитов на покупку, но все же это мало и пока рано.
Возможно будет уместно дождаться открытие торгов на ETF и посмотреть будут ли они покупать или тоже присоединяться к продажам.
Как бы там ни было, но на этом падении мы в Клубе заработали купив путы вчера вечером. Кстати их можно было купить дешевле почти на 40% и таким образом профит был бы сейчас ещё больше чем у меня.
Попасть в Клуб и вместе со мной открывать сделки.
Научиться открывать позиции на опционах.
Зарегаться на OKX, чтобы открывать позиции на опционах со скидкой 20% на комиссии.
📌 #CTSI Аууф! Как тут красиво подкинули лимитов. Докуплю его в #минипортфель, тем более он в значительной просадке.
Читать полностью…
Отчет по сделкам в Клубе за неделю:
Отчет по Стренглу в Клубе. Я по ошибке поставил тейк профит на пут опцион всего 100%, а не 150 или больше. Он исполнился. Колл сгорел. Итого убыток составил комиссии за открытие сделок 12%.
По альтам от 20 числа. Они дали рост. В моменте средний рост был 13% (общий рост минус общие убытки делить на количество альтов). В данный момент общий профит держится в районе 12% на сумму инвестиций.
По скальпингу в шорт путами все 2 попытки сгорели и принесли убытки.
Движение цены по нашему лонгу на фьючерсах достигал 12%.
Любой может присоединиться к моему Клубу и видеть когда и на чем я открываю и закрываю сделки. Вот ссылка:
/channel/subscription_tc/3
По нашему Стренглу на опционах. В целом идея была норм, но слишком высокая изначальная стоимость опционов была. Колл до тейка не достал и экспортировался с меньшим профитом, чем был убыток по путу. Итого убыток 60% на один ордер или 30% на общую конструкцию.
Но в целом цена реально ушла гораздо выше, просто чуть позже буквально через несколько часов после экспирации.
Если хотите повторять за мной на опционах, то вот инструкция как открывать позиции на опционах и рефка на OKX со скидкой 20% на комиссии.
О чём этот канал.
Ковчег появился 5 лет назад, когда я стал углубленно изучать кластерный анализ. Это было и остается основой. По кластерному графику видно где появляются объёмы и аномальные зоны, которые могут выдавать ситуацию на рынке и намерения участников. А также подсвечивать в какой актив предположительно зашли объёмы.
Но кроме кластеров стали появляться инструменты, которые считают проторгованные объёмы. Это называется маркет дельта. Она считает только рыночные ордера и сводя их можно узнать кто преобладал на рынке за выбранный период времени. Так мы стали изучать маркет дельту и искать аномалии на рынке. Например, бывает, что продавцы очень долго и много продавали. И в какой-то момент их продажи перестали ронять цену. Значит там может появился сильный лимитный покупатель. И можно ожидать разворот в скором времени.
Кроме исполненных ордеров появились инструменты, которые считают сколько лимитов стоит на биржах на разной глубине. Их тоже можно считать, визуализировать и составлять графики. При наложении их на цену можно увидеть очень полезные закономерности. Например, бывают ситуации, когда лимитных заявок покупателей в 3 раза больше, чем заявок продавцов на одной и той же глубине в обе стороны от маркет цены. И довольно часто после такого цена разворачивается. Между лимитными ордерами тоже можно вычислить дельту. Это лимит дельта.
Все эти данные доступны в разных аналитических платформах с разными настройками, но суть у них одна. Мы изучаем не только сам график, но и то, что скрыто от людей. Объёмы исполненных и не исполненных ордеров.
И если коротко, то моя система анализа называется так: реакция цена на реализованные и не реализованные объёмы. Всё это подходит как для анализа биткоина или отдельных щитков, так и всего рынка в целом по агрегированым данным.
Применять этот анализ можно очень обширно. Конкретно я практикую:
- Спотовую и фьючерсную торговлю целых пачек альтов (50-150 штук за раз) когда ловлю движение рынка как сейчас.
- Скальпинг на фьючерсах биткоина и альтов
- Опционы и опционный конструкции на битке и эфире
- Сеточные боты для нейтральных или направленных стратегий
- Инвестиционный портфель по альтам и щиткам на годы
Также я придерживаюсь своей философии, что никто не знает что будет с рынком и ценой. Попытки прогнозировать его равно гаданию или бросанию монетки. Я убежден, что прошлое цены никак не влияет на будущее цены. Что только чисто математическое преимущество и правильное соотношение риска к прибыли дает шанс заработать на рынке.
В этом канале много полезных статей и описане разных стратегий под хештегом #полезно. Изучайте и знакомьтесь. У нас есть чат для обсуждения всех вопросов касательно нашего анализа. Также есть Noah_Cryptoark">ютуб канал с полезными видео.
Добро пожаловать в мир анализа объёмов!
ОБЗОР РЫНКА
Обсудим происходящее на спотовом ETF. Если убрать из истории само начало торговли ETF (там просто творилась жесть по покупкам и дикому росту биткоина), то на данный момент вливание в фонды достигли значений, которые бывают довольно редко.
А именно вливаний за стуки почти 500 миллионов долларов вчера (вспоминаем как вчера прошивали предложение на рынке). И суммарный вклад в биткоин ETF снова перевалили за 60 миллиардов. На данный момент 61,2B. А судя по истории пока максимальные не превышали 62,56B. После чего обычно был спад до 47-48B.
Поэтому для нас это первые звоночки того, что крупные капиталы уже вошли в биткоин и дальше может быть спад или коррекция.
По лимитам только только образуется дисбаланс, при которых раньше происходили развороты. По маркет ордерам ещё нет сильного перевеса.
Поэтому, вполне возможно, что в ближайшие неделю или две станет понятно куда более вероятно двинется рынок. Особенно, если за это время достигнут аномальных значений метрики, которые мы изучаем.
Фонда снова покупает. Покрасней мере открылась с покупками. Посмотрим, что будет днем.
Читать полностью…
ОБЗОР РЫНКА
Опишу текстом что говорил на стриме.
Вчера был очень показательный случай, когда спрос на ETF поглотил большое предложение на биржах. После этого дисбаланс выровнялся и теперь цене ничего не мешает расти из того, что мы можем увидеть в стаканах.
Глобально для разворота рынка ещё не достаточно факторов. Альты выросли ещё больше и скорее всего продолжат рост на выходных.
Как только буду факторы, чтобы начинать смотреть в сторону шорта я скажу. Но если это фаза роста рынка, то такое может быть не скоро.
Пока все растет это классно, особенно когда набрал альтов заранее, но в плане анализа рынка это скучно. Нечего обсуждать) Спрос он и Африке спрос))
📌 Полистал список избранного, который целиком состоит из монет которые входят в #минипортфель.
Сегодня приглянулся #LPT, конечно же хорошим всплеском лимитов покупателя.
Похоже на фонде продают. В первую же минуту открытия биржи была крупная продажа и сейчас кумулятивно продажи преобладают.
Читать полностью…
📌 Две новые покупки в минипортфель - #DAO и #C98
В обоих активах агрегированный BAS показывает всплеск лимитов на покупку.
ОБЗОР РЫНКА
Сегодня на рынке пока нет объёмов, которые бы могли подсказать нам баланс сил на рынке.
По лимитам в стаканах на биткоине и всех альтах в данный момент нет сильного дисбаланса (преобладания одной стороны над другой). А это значит, что мы не можем предположить с положительным математическим ожиданием движение цены. Надо ждать, когда снова образуется сильный дисбаланс (когда лимитов одной из сторон будет гораздо больше, чем лимитов другой стороны).
По кластерам есть интересный момент. На последнем дневном баре есть аномальные кластеры внизу бара. Я выделил их красным кружком. Это означает, что были проторгованы объёмы в узком диапазоне и пока цена держится выше этих объёмов это позитивный момент. Но если цена будет уходить под них и покупатели не смогут быстро вернуть её обратно, то это станет уже негативным аргуметом. Следим сегодня особенно с началом торгов на ETF.
Кстати вчера на спотовом ETF был паритет по маркет дельте. Это значит, что сколько купили маркет ордерами столько же и продали. Видимо поэтому и цена с начала торгов не ушла далеко. А вот до торгов падение было сильное.
На данный момент я не могу предположить дальнейшее движение цены. Мне не хватает аргументов, которые позволяют делать это с большой вероятностью. Возможно за день ситуация изменится с новыми объемами торгов.
Если это разворот и продолжение падения, то будем работать в шорт и ждать аргументы для большого лонга. Если же это коррекция и цена снова вернется наверх, то будем действовать по ситуации и возможно лонговать рынок и ждать новых аргументов в большой шорт. На этом проливе уже удалось подзаработать. Почему бы не повторить?!)
Извиняюсь за ошибку в обзоре рынка. Перепутал таймфрейм на маркет дельте .Я посчитал что скинули всего 800 биткоинов, на самом деле около 2000.
Читать полностью…
Зафиксировал по альтам на фьючерсах позиции вчера. Не хотел рисковать на возможном проливе.
На споте держу. Там возможно долгая история. По новым лонговым факторам на фьючах ещё буду делать ходки. Обязательно вам в Клубе напишу когда и какие альты буду набирать.
📌 Приобрел # KDA. Массивную атаку рыночных продавцов пока уверенно сдерживают лимитные покупатели.
#минипортфель
20 числа кидал идеи на альтах. Несколько штук. (Всего я их брал себе 115 штук.)
Вот скрины по тем, что опубликовал в Ковчеге.
Вот в этом видео обзоре рынка 9 числа мы нашли много торговых идей на альтах в лонг. Сразу после стрима я открыл позиции на найденных альтах. Некоторые из них уже закрылись. Некоторые частично. Изучить видео можно по ссылке.
Читать полностью…
Сегодня будем знакомиться. Я расскажу в общих чертах, что именно мы анализируем и как. А потом сделаю отчет за прошедшую неделю или больше.
Читать полностью…
✅ Давненько ничего не закрывалось с прибыль в 100% и вот сегодня это сделала монета #RSR.
🙂 Эхх, как я уже соскучился по временам, когда как в марте, каждый день закрывались по 2-3 монеты достигнув цели в 100 или даже больше %-ов. Надеюсь такие дни еще наступят и рынок порадует профитом всех, кому пришлось терпеть просадку в своих инвест-портфелях.
📌 #CYBER выглядит очень неплохо для долгосрочной покупки в #минипортфель
Читать полностью…
Обсудим вчерашнюю ситуацию и посмотрим чего ожидать в ближайшее время.
https://youtube.com/live/ix8tv8-AOwY?feature=share
Покупатели пришли. Штурмуют 65000. Сегодня будет весело.
Читать полностью…
Халявные $HMSTR от OKX
HMSTRМания уже на бирже 💸
Мгновенно получите до 1500 $HMSTR и до 25$, выполнив задания:
— Достигните 500 - 5.000$ торгового объема на парах с HMSTR
— Внесите первый депозит
— Достигните 20.000 - 100.000$ торгового объема
❗️ Все задания строго ограничены по количеству участников.
Дедлайн: 24 октября 11:59 UTC
Ссылка — https://www.okx.com/ru/campaigns/hamster-rewards?channelid=10556723
