🚀moex_derivatives/G--jkZjuNqX">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

Время возобновления торгов после вечернего клиринга в 19:50

Ссылка на новость: https://www.moex.com/n95118?nt=112

Читать полностью…

Время возобновления торгов после вечернего клиринга в 19:20

Ссылка на новость: https://www.moex.com/n95116?nt=112

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/_vn_zJ1aMP0">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/CdflBPe9Eir"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

📊 Топ-10 фьючерсов на акции российских компаний по итогам октября

В октябре самыми популярными* фьючерсами на акции стали:
🔘SBRF - 11,3%
🔘GAZR - 9,9%
🔘VTBR - 7,5%
🔘LKOH - 4,2%
🔘GMKN - 3,6%
🔘PIKK - 3,0%
🔘YDEX - 2,9%
🔘SPBE - 2,8%
🔘T - 2,8%
🔘WUSH - 2,8%

*По доле клиентов, торгующих фьючерсами на акции

👉 По сравнению с сентябрем уменьшилась доля MGNT (с 3,0% до 2,0%) и увеличилась доля LKOH (с 2,6% до 4,2%).

👍, если торгуете фьючерсами на акции

@moex_derivatives

Читать полностью…

🇷🇺 С Днём народного единства

Этот праздник о важном — о взаимной поддержке, уважении и о том, что по-настоящему большие задачи решаются тогда, когда люди объединяются.

Пусть в этот день будет больше тепла, ясности и спокойствия рядом с близкими. А в делах — согласованности и уверенности в своём выборе.

С праздником!

@moex_derivatives

Читать полностью…

💡 Как устроены расчёты по фьючерсам на срочном рынке — объясняем простыми словами

К каналу за последнее время присоединилось много новых подписчиков. Мы видим растущий интерес к срочному рынку среди тех, кто только начинает, поэтому продолжаем разбирать ключевые механизмы простым языком. В этот раз разберем, как устроены расчеты по фьючерсам.

➡️ Главная особенность расчетов на срочном рынке
При обычной покупке актива (например, акций) нужно заплатить его полную стоимость. На срочном рынке иначе: чтобы открыть позицию по фьючерсу, вносится гарантийное обеспечение — возвратный залог, который составляет только часть стоимости контракта и обеспечивает гарантию исполнения обязательств участников сделки перед друг другом. Это позволяет работать с «плечом» и использовать капитал эффективнее.

👉 Пример
Базовый актив стоит 300 000 ₽
🟡если покупать напрямую — нужно внести всю сумму
🟡если использовать фьючерс — нужно внести только часть от полной стоимости актива, биржа резервирует, например, 30 000 ₽ в качестве ГО
Позиция та же, но задействован гораздо меньший объём средств. При закрытии сделки ГО возвращается обратно на счёт.

📈 Что происходит с прибылью и убытком

Все сделки на срочном рынке проходят через Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) — он гарантирует их исполнение.

Позиции переоцениваются дважды в день — в дневной и вечерний клиринги.

Вариационная маржа — это разница между новой ценой фьючерса (ценой текущего клиринга) и старой ценой (ценой предыдущего клиринга или ценой заключения сделки, если это первый клиринг для позиции).

Например, если открыта

длинная позиция

(фьючерс купили), расчеты будут проходить так:

🟡

если цена выросла

— прибыль зачисляется на счёт

🟡

если снизилась

— убыток списывается со счета

Если открыта короткая позиция (фьючерс продали), то расчеты происходят наоборот

✅ Результат фиксируется ежедневно, не нужно ждать окончания срока действия контракта

👉

Пример

Вы купили фьючерс на актив за 300 000 ₽ (ГО = 30 000 ₽)

🟡

В тот же день к моменту вечернего клиринга цена выросла до

302 000 ₽

→

+2 000 ₽

зачисляются на счёт

🟡

На следующий день к момету дневного клиринга цена скорректировалась до 3

01 500 ₽

→

-500 ₽

списываются

Таким образом, срочный рынок позволяет использовать капитал эффективно, контролировать крупные позиции при меньшем вложении средств, а также фиксировать результат ежедневно.

🔥, если формат «простыми словами» был полезен

@moex_derivatives

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:09 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

85🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

XIA-12.25 +3.18% 45.77
RASP-12.25 +3.12% 1652
SUGAR-11.25 +2.77% 48300
BELUGA-12.25 +2.07% 395
SPBE-12.25 +2.05% 2335
SFIN-12.25 +1.88% 1215
TATP-12.25 +1.83% 5290
ISKJ-12.25 +1.81% 675
PIKK-12.25 +1.78% 4002
UPRO-12.25 +1.71% 14535

🔴Лидеры падения 🔴

INR-12.25 -3.92% 0.9003
ETHA-12.25 -3.66% 28.93
IBIT-12.25 -2.25% 62.44
LEAS-12.25 -0.93% 533
ALIBABA-12.25 -0.92% 170.57
DJ30-12.25 -0.85% 477.9
TTF-11.25 -0.55% 32.555
COPPER-12.25 -0.5% 10965
SUGR-3.26 -0.5% 28
CHINA-12.25 -0.49% 65.03

Читать полностью…

🎃 Хеллоуин на срочном рынке вместе с #funforts

Мы собрали небольшую подборку костюмов на хеллоиун, связанных с фьючерсными контрактами. Помогите нам вспомнить, какой фьючерс соответствует каждому костюму

💬 А свои догадки пишите в комментариях!

Читать полностью…

💡Опционные стратегии: синтетический длинный фьючерс и cинтетический короткий фьючерс

Продолжаем разбирать опционные стратегии. Сегодня поговорим о комбинациях, которые повторяют поведение фьючерсов — это синтетический длинный и короткий фьючерс.

👉 Синтетический длинный фьючерс — это стратегия, которая имитирует длинную позицию по фьючерсу.
Вы одновременно:
⚪️ Покупаете опцион колл
📍Продаете опцион пут

Оба опциона должны иметь одинаковый страйк, дату экспирации и торговаться на один и тот же базовый актив.

Как это работает?
Вы ожидаете роста цены базового актива. Ваш профиль прибыли и убытков становится практически идентичным владению фьючерсом:
✔️ При росте цены актива выше страйка прибыль не ограничена
✔️ При падении цены ниже страйка убыток не ограничен
✔️ Точка безубыточности на момент экспирации рассчитывается как: Страйк + (Премия за колл - Премия за пут)

👉 Синтетический короткий фьючерс – это стратегия является зеркальным отражением предыдущей и имитирует короткую позицию по фьючерсу.
Вы одновременно:
⚪️Покупаете опцион пут
📍Продаете опцион колл

Оба опциона должны иметь одинаковый страйк, дату экспирации и торговаться на один и тот же базовый актив.

Как это работает?

Вы ожидаете снижения цены базового актива. Вы получаете профиль, идентичный короткой позиции во фьючерсе:

✔️

При падении цены актива ниже страйка прибыль не ограничена

✔️

При росте цены выше страйка убыток не ограничен

✔️

Точка безубыточности на момент экспирации: Страйк + (Премия за колл - Премия за пут)

Примеры работы стратегий оставили в комментариях к этому посту ⬇️

Ставьте 👍, если полезно

💬Проверить свои стратегии можно с помощью опционного калькулятора – инструмент поможет оценить потенциальную прибыль и риски.

#обучение #опционы
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/85iyDniDvff">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:10 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

76🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥50

🟢Лидеры роста 🟢

NG-11.25 +4.62% 4.072
NGM-11.25 +4.58% 4.068
MMI-12.25 +3.43% 6147
ETHA-12.25 +2.9% 29.78
SOFL-12.25 +2.84% 833
IBIT-12.25 +2.12% 63.72
PLD-12.25 +1.92% 1483.98
UPRO-12.25 +1.92% 14534
COCOA-12.25 +1.45% 510.5
ASTR-12.25 +1.36% 298

🔴Лидеры падения 🔴

ORANGE-11.25 -1.97% 1.788
ALIBABA-12.25 -1.87% 173.39
RASP-12.25 -1.62% 1637
FESH-12.25 -1.39% 5026
R2000-12.25 -1.16% 247.8
AFRICA-12.25 -1.14% 63.47
TTF-10.25 -1.1% 31.065
SGZH-12.25 -1.0% 1193
INDIA-12.25 -0.81% 9.95
CHINA-12.25 -0.79% 63.67

Читать полностью…

🥇 Разбираемся в устройстве опционов на золото

На срочном рынке Московской биржи доступны два опциона на золото: маржируемый опцион на фьючерсный контракт на золото и премиальный опцион на золото. В этом посте разберем оба инструмента.

👉 Сравнение опционов на золото

⚪Базовый актив
GOLD — фьючерсный контракт на золото
GL — золото
⚪Тип опциона
GOLD — американский (исполнение в любой день)
GL — европейский (только в дату экспирации)
⚪ Расчеты
GOLD — маржируемый (ежедневная вариационная маржа)
GL — премиальный (покупатель уплачивает премию сразу, нет вариационной маржи)
⚪Лот
GOLD — 1 фьючерс (во фьючерсе 1 тройская унция)
GL — 1 грамм золота
В 1 тройской унции 31,1034768 грамма
⚪Котировка
GOLD — в долларах США за 1 тройскую унцию
GL — в рублях за 1 грамм

👉 Как происходит исполнение?

🔵 Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на золото (GOLD)
При исполнении заключается фьючерсный контракт на золото по цене страйка. У держателей коллов формируется длинная позиция по фьючерсу. У держателей путов — короткая позиция.

❗️

Способы исполнения:

1️⃣

По поручению участника

Опцион

американского типа

, что означает, что покупатель может исполнить его в любой момент времени, а не только в последний день торгов контрактом. Досрочное исполнение, а также исполнение опционов «вне денег» в день экспирации, возможно с помощью поручения «Заявка на исполнение опциона»

2️⃣

Автоматическое исполнение (автоэкспирация)

Если опцион находится

в деньгах

в день экспирации, он будет исполнен автоматически.

🔵Премиальный опцион на золото (GL):
При исполнении не происходит поставки металла. Для опционов в деньгах происходит перечисление денежных средств в размере разницы между значениями страйка и цены фиксинга золота Московской Биржи (GOLDFIXME), определенному в день исполнения Контракта.

Проверить свои стратегии можно с помощью опционного калькулятора.

👉 Как найти инструмент в терминале:

🟡

Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на золото (GOLD):

Формат

: GOLD-xx.yy+M+ддммгг+C (колл) / P (пут)+A+страйк

Пример:

GOLD-12.25M181225PA4030 — маржируемый пут на декабрьский фьючерс со страйком 4030 и исполнением 18.12.25

🟡

Премиальный опцион на золото (GL):

Формат

: GLP+ддммгг+C (колл) / P (пут)+E+страйк

Пример

: GLP061125CE10300 — премиальный колл со страйком 10300 и исполнением 06.11.2025

Подробная спецификация кодов контрактов размещена на сайте Московской биржи.

🔥, если полезно

Напишите в комментариях, какой инструмент вы хотели бы разобрать следующим? ⬇️

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/Idhs3vGW32i">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/CdflBPe9Eir"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

🚀 Полупроводниковый бум

Сегодня Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией более $5 трлн. На фоне новости интерес к полупроводниковому сектору продолжает усиливаться.

🎯 На срочном рынке Московской биржи за динамикой полупроводниковой индустрии можно следить через фьючерс SOXQ — контракт на акции Invesco PHLX Semiconductor ETF, который отражает движение компаний-производителей чипов.

В составе фонда более 10% занимает Nvidia, также в нем представлены Broadcom, AMD, Intel и др.

📈 В октябре 2025 г. фьючерс SOXQ демонстрирует рекордный с момента запуска среднедневной объем торгов (ADTV) — более 20 млн руб.

Используете фьючерс SOXQ в своих стратегиях?

🔥 — да
❤️ — пока наблюдаю

@moex_derivatives

Читать полностью…

Время возобновления торгов после вечернего клиринга в 20:05

Ссылка на новость: https://www.moex.com/n95119?nt=112

Читать полностью…

Время возобновления торгов после вечернего клиринга в 19:35

Ссылка на новость: https://www.moex.com/n95117?nt=112

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:10 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

96🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥33

🟢 Лидеры роста 🟢

SOFL-12.25 +4.74% 862
FESH-12.25 +3.28% 5266
AFRICA-12.25 +3.23% 62.38
WUSH-12.25 +3.16% 1076
LEAS-12.25 +3.05% 540
PIKK-12.25 +2.4% 4226
ORANGE-1.26 +2.39% 1.884
MDMG-12.25 +2.13% 13301
ALIBABA-12.25 +1.98% 169.29
BRAZIL-12.25 +1.67% 31.72

🔴 Лидеры падения 🔴

KZT-12.25 -3.17% 15.07
COCOA-12.25 -1.74% 538
ISKJ-12.25 -1.62% 667
NGM-11.25 -1.11% 4.268
NG-11.25 -1.09% 4.271
POSI-12.25 -1.02% 1164
BR-12.25 -0.93% 63.77
BRM-12.25 -0.85% 63.8
OGI-12.25 -0.81% 6725
TTF-11.25 -0.68% 32.17

Читать полностью…

⏱ Срочный рынок переходит на единую торговую сессию в марте 2026 года

С 23 марта 2026 года на срочном рынке Московской биржи стартует новый формат торгового дня — единая торговая сессия (ЕТС).

Главное изменение — клиринг больше не будет разделять торговый день на части. Участники смогут торговать непрерывно и реагировать на рыночные движения в любой момент в течение дня.

👉 Как будет устроен торговый день:
🟡8:50–10:00 — утренняя дополнительная сессия
🟡10:00–19:00 — основная торговая сессия
🟡19:00–23:50 — вечерние торги

👉 Что изменится для участников
🟨бесшовные торги, без остановки на дневной клиринг
🟨основной клиринг переносится на конец торгового дня
🟨вечерняя сессия станет частью того же торгового дня
🟨торговый день и календарный день синхронизированы (за исключением дополнительных торгов выходного дня, которые остаются частью следующего рабочего дня)

Единая торговая сессия делает работу на срочном рынке более удобной и логичной — как для профессиональных участников, так и для частных инвесторов.

🔗 Подробнее в пресс-релизе или на сайте

🔥, если ждёте ЕТС

@moex_derivatives

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

42🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85

🟢 Лидеры роста 🟢

ORANGE-1.26 +3.45% 1.89
NGM-11.25 +3.32% 4.292
NG-11.25 +3.22% 4.292
BAIDU-12.25 +2.52% 126.76
HKD-12.25 +2.45% 10.669
COCOA-12.25 +2.34% 542.4
COFFEE-11.25 +1.78% 4.06
ZINC-12.25 +1.62% 3168.5
WUSH-12.25 +1.22% 998
FNI-12.25 +0.99% 9171

🔴 Лидеры падения 🔴

AFRICA-12.25 -7.08% 60.4
ETHA-12.25 -5.94% 26.27
NIKK-12.25 -4.83% 51773
TRY-12.25 -4.62% 1.796
IBIT-12.25 -3.54% 59.42
ARGT-12.25 -2.75% 93.67
PLT-12.25 -2.6% 1546.2
EM-12.25 -2.47% 54.02
PLD-12.25 -2.47% 1410.99
ALIBABA-12.25 -2.38% 164.34

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/4O7nhzOcul3">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/CdflBPe9Eir"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

📊 Топ-10 фьючерсов и опционов за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
OI — объем открытых позиций
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

Читать полностью…

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🌟 Запускаем пять новых фьючерсов на акции страновых ETF
🛑 Неделя для акционеров: публикация финансовых результатов компаний
🛑 Полупроводниковый бум
🛑 Делаем добро вместе: итоги Дня благотворительности
🛑 Разбираемся в устройстве опционов на золото
🛑 Ликвидность на срочном рынке продолжает расти
🛑 Опционные стратегии: синтетический длинный фьючерс и cинтетический короткий фьючерс

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/75BfE660Opp">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/85iyDniDvff"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:09 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

69🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥58

🟢Лидеры роста 🟢

CHINA-12.25 +4.31% 65.35
WUSH-12.25 +3.02% 990
MGNT-12.25 +1.81% 2975
POSI-12.25 +1.7% 1139
R2000-12.25 +1.26% 249
NG-11.25 +1.23% 4.101
NGM-11.25 +1.19% 4.098
HKD-12.25 +1.13% 10.699
ROSN-12.25 +1.03% 39302
COCOA-12.25 +0.99% 518.2

🔴Лидеры падения 🔴

ORANGE-11.25 -4.47% 1.689
FESH-12.25 -1.28% 4849
BAIDU-12.25 -1.2% 122.55
COPPER-12.25 -1.14% 10880
PLT-12.25 -1.06% 1586.9
PLD-12.25 -1.05% 1455.2
BSPB-12.25 -0.97% 3379
TATP-12.25 -0.93% 5116
RVI-11.25 -0.92% 37.6
PLZLM-12.25 -0.84% 21105

Читать полностью…

📈 Ликвидность на срочном рынке продолжает расти

2025 год стал заметным шагом вперёд для качества исполнения сделок на срочном рынке Московской биржи. Сумма всех видимых заявок в стаканах — и на покупку, и на продажу — рассчитанная в валюте номинала, вышла на рекордные за последние несколько лет уровни.

👉 Какие показатели ликвидности улучшились:

🟧В фондовых и товарных контрактах глубина рынка (объемы заявок) в пределах узких спредов (до 0,5%) выросла на ~30%

🟧В валютных контрактах прирост ликвидности на узких спредах составил ~5%

Чем больше ликвидности «близко к рынку», тем проще открыть и закрыть позицию по справедливой цене

👉 Ликвидность опционов также укрепилась. Расширение покрытия маркетмейкеров обеспечило:
🟧 поддержку премиальных опционов в утреннюю и вечернюю сессии
🟧 повышение ликвидности маржируемых опционов на газ в основной торговый период

Рост этих показателей позволяет участникам строить стратегии более гибко: роллировать позиции, выбирать страйки без «провалов» в стакане, работать с объемом без лишних проскальзываний

🔥, если замечали улучшения по ликвидности на срочном рынке

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/b0HGC3svP0t">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/CdflBPe9Eir"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:09 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

39🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85

🟢Лидеры роста 🟢

WUSH-12.25 +5.2% 910
ARGT-12.25 +4.04% 92.5
MDMG-12.25 +1.45% 12551
LEAS-12.25 +1.33% 535
CBOM-12.25 +0.94% 6741
PLZLM-12.25 +0.79% 21153
HYDR-12.25 +0.69% 3936
IRAO-12.25 +0.68% 28415
FEES-12.25 +0.68% 6334
UCHF-12.25 +0.6% 0.799

🔴Лидеры падения 🔴

AFRICA-12.25 -2.44% 63.26
ALIBABA-12.25 -2.2% 177.6
BAIDU-12.25 -2.05% 128.25
COPPER-12.25 -1.65% 11087
SGZH-12.25 -1.61% 1161
AFKS-12.25 -1.54% 12761
ALUM-12.25 -1.44% 2872
RASP-12.25 -1.34% 1618
R2000-12.25 -1.26% 249.9
BSPB-12.25 -1.24% 3357

Читать полностью…

💛 Делаем добро вместе

В июне на срочном рынке прошёл День благотворительности — и сегодня мы рады поделиться его итогами.

Каждый, кто принял участие в акции, внес свой вклад в строительство детской площадки на территории детского пансионата «Измалково», строительство которой завершилось в октябре.

🎠 Как это стало возможно

В День благотворительности почти половина комиссии от торгов фьючерсами и опционами была направлена в фонд «Подари жизнь». Благодаря вовлечённости участников торгов удалось собрать 16,5 млн рублей — и это уже воплотилось в реальное, важное дело.

Территория пансионата будет доступна для всех желающих, появится возможность приезжать туда с детьми и проводить время

💕 Спасибо каждому, кто принимал участие!
Именно ваши сделки с инструментами срочного рынка стали вкладом в чью-то игру, улыбку и шаг к восстановлению.

🔗 Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

Читать полностью…

🗓 Неделя для акционеров: публикация финансовых результатов компаний

На этой неделе ожидается поток корпоративных событий российских компаний, которые могут повлиять на цены акций.

🟡29.10 YDEX проведет онлайн-звонок по финансовым результатам за III квартал 2025 г.

🟡30.10 HYDR опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

🟡30.10 MDMG опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.

🟡30.10 SFIN опубликует отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

🟡30.10 AFLT опубликует результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

🟡30.10 IRAO опубликует финансовые результаты (РСБУ) за 9 месяцев 2025 г.

🟡30.10 LEAS опубликует отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.

💡 На срочном рынке доступны фьючерсы на акции этих эмитентов

При публикации финансовой отчетности волатильность ценных бумаг и производных инструментов на данные акции может вырасти.

А вы уже используете поставочные фьючерсы в своей стратегии?
❤️ - да
👍 - нет, но попробую

@moex_derivatives

Читать полностью…