📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Как поменялась структура торгов срочного рынка в 2025 году
🌟Фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях
🛑Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс RGBI
🛑Сельхозпроизводители хеджируют риски
🛑Исторический рекорд на срочном рынке
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 32

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Читать полностью…

💕Для влюбленных в #funforts!

Делимся праздничной подборкой «Love is…» срочного рынка

✍️А что для вас любовь на срочном рынке? Делитесь комментариях

Читать полностью…

🏆 Исторический рекорд на срочном рынке

Вчера количество активных клиентов за день достигло 102  816 человек — это абсолютный максимум за всю историю! 🎉

📊 Для сравнения: это примерно 70% от среднего значения за целый месяц. Интерес к инструментам срочного рынка продолжает расти, а вместе с ним — и активность участников.

Спасибо, что используете инструменты срочного рынка! 🚀

@moex_derivatives

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:29 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

91🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥18

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +6.26% 1900
VTBR-3.25 +4.72% 9454
KMAZ-3.25 +4.12% 1338
ALIBABA-3.25 +3.37% 123.5
SFIN-3.25 +2.88% 1528
SILV-3.25 +2.71% 33.68
VKCO-3.25 +2.57% 3395
RASP-3.25 +2.4% 3024
FESH-3.25 +2.39% 6731
T-6.25 +2.37% 3671

🔴 Лидеры падения 🔴

CBOM-3.25 -2.0% 9715
TRY-3.25 -1.44% 2.533
NG-2.25 -1.36% 3.692
NGM-2.25 -1.2% 3.698
UCAD-3.25 -0.93% 1.4159
Si-3.25 -0.86% 92660
CNY-3.25 -0.76% 12.459
Eu-3.25 -0.71% 96555
UKZT-3.25 -0.64% 497.1
USDRUBF -0.59% 92.2

Читать полностью…

🚀 Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс RGBI

Сегодня фьючерс на индекс RGBI побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев отметку в 2 млрд рублей.

@moex_derivatives

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:28 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

95🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥19

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +36.76% 2087
NOTK-3.25 +12.6% 133822
AFLT-3.25 +11.44% 7245
SGZH-3.25 +10.27% 1525
RTKM-3.25 +10.18% 7661
FESH-3.25 +9.53% 6954
LEAS-3.25 +9.08% 817
GAZR-3.25 +8.93% 16307
FLOT-3.25 +8.89% 9765
SIBN-3.25 +8.89% 6845

🔴Лидеры падения🔴

INR-3.25 -3.95% 1.0643
CNY-3.25 -3.76% 12.46
AED-3.25 -3.59% 25.347
Si-3.25 -3.56% 92776
Eu-3.25 -3.26% 96100
HKD-3.25 -3.05% 12.003
CNYRUBF -3.01% 12.318
USDRUBF -2.81% 92.62
EURRUBF -2.71% 96.1
GLDRUBF -2.29% 8540

Читать полностью…

🔍 Фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях

Арбитражные стратегии основываются на торговле инструментами на один и тот же актив или на тесно связанные инструменты.

👉 Возможности арбитража во фьючерсах на акции

1️⃣ Арбитраж между акцией и фьючерсом на акцию
Возможность для арбитража возникает, когда цена фьючерса на акцию отличается от справедливой, рассчитанной с учетом стоимости денег и дивидендов. Это позволяет получить арбитражную прибыль при возврате цен к справедливому уровню.

2️⃣ Арбитраж между фьючерсом на индекс и фьючерсом на акции
Стратегия предполагает открытие позиции во фьючерсе на индекс и противоположной позиции во фьючерсах на акции, входящих в индекс.

3️⃣ Арбитраж между фьючерсами с разными сроками
Ценовые диспропорции могут возникать между фьючерсами на один базовый актив с разными сроками исполнения. При расширении спреда между контрактами стратегия предполагает продажу более дорогого фьючерса с одним сроком и покупку более дешевого фьючерса с другим сроком. После уменьшения расхождения (спреда) обе позиции закрываются.

А вы используете фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях?
👍 — если да
🔥— если пока нет, но хочется попробовать

#Обучение
@moex_derivatives

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:17:51 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

79🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

POSI-3.25 +3.1% 1598
NOTK-3.25 +2.72% 121400
TRNF-3.25 +2.65% 1238
SPBE-3.25 +2.55% 1569
IPO-3.25 +2.44% 714
AFKS-3.25 +1.89% 15020
SOFL-3.25 +1.74% 1168
PIKK-3.25 +1.74% 7310
VTBR-3.25 +1.65% 8460
SGZH-3.25 +1.51% 1414

🔴Лидеры падения 🔴

BAIDU-3.25 -1.41% 90.2
ISKJ-3.25 -1.38% 928
ALUM-3.25 -0.62% 2629
SFIN-3.25 -0.58% 1404.8
GOLD-3.25 -0.56% 2883.8
SILV-3.25 -0.49% 32.32
NLMK-3.25 -0.43% 14662
NGM-2.25 -0.42% 3.524
NG-2.25 -0.42% 3.521
NICKEL-3.25 -0.42% 15420

Читать полностью…

📊 Как поменялась структура торгов срочного рынка в 2025 году

В январе 2025 года доля индексных контрактов в среднедневном обороте (ADTV) выросла до 22%, что на 16 п.п. выше показателя годом ранее.

🚀Самый значительный рост доли в ADTV среди индексных контактов показали:
- IMOEXF — с 0,1% до 2,9%
- RTS — с 3,0% до 4,5%
- MIX — с 2,0% до 11,9%

🚀Среди фондовых контрактов:
- SBRF — 1,2% до 1,4%
- GAZR — с 0,3% до 0,7%
- NASD — с 0,4% до 0,7%

🔹Интерес к индексным и фондовым контрактам растёт — участники рынка активнее используют их в своих стратегиях

🔹Доли товарных и валютных контрактов в структуре ADTV снизились по сравнению с январем 2024 года

💡Поделитесь в комментариях, какие контракты вы чаще всего используете в своих стратегиях? Почему?

👍, если понравилась статистика

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/umzrH8ZRpWC">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/EEw1OXLnLuT"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:57 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

83🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥30

🟢Лидеры роста 🟢

RVI-2.25 +4.65% 40.5
ISKJ-3.25 +3.02% 956
RNFT-3.25 +2.81% 1649
KMAZ-3.25 +2.36% 1258
BELUGA-3.25 +2.3% 534
FEES-3.25 +2.24% 8232
HYDR-3.25 +1.87% 5883
PIKK-3.25 +1.82% 7091
TCSI-3.25 +1.78% 32264
NOTK-3.25 +1.77% 113951

🔴 Лидеры падения 🔴

POSI-3.25 -4.72% 1555
SILV-3.25 -1.84% 32.61
PLT-3.25 -1.3% 1013.5
R2000-3.25 -1.22% 226.8
PLD-3.25 -0.89% 1008
Eu-3.25 -0.84% 102784
COPPER-3.25 -0.82% 9355
ZINC-3.25 -0.74% 2810
TRY-3.25 -0.68% 2.611
CNY-3.25 -0.6% 13.538

Читать полностью…

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 31

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,34 (03.02)
🔘по NG-03.25 - 1,23 (04.02)
🔘по SILV-03.25 - 1,67 (03.02)
🔘по PLD-03.25 - 1,87 (03.02)
🔘по BR-03.25 - 2,93 (03.02)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/ZdtXFtT1Nm23">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/EEw1OXLnLuT"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:17:56 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

81🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

NG-2.25 +2.08% 3.388
NGM-2.25 +1.99% 3.388
ALIBABA-3.25 +1.76% 103.58
FEES-3.25 +1.72% 8124
SPBE-3.25 +1.53% 1530
ALRS-3.25 +1.46% 5913
COPPER-3.25 +1.37% 9346
YDEX-3.25 +1.29% 4332
FLOT-3.25 +1.15% 8997
AFKS-3.25 +0.98% 14491

🔴Лидеры падения 🔴

COCOA-3.25 -1.67% 1018.7
RUAL-3.25 -1.24% 3516
MVID-3.25 -1.11% 1068
CHMF-3.25 -0.62% 122077
R2000-3.25 -0.48% 228.8
DJ30-3.25 -0.4% 450.3
BELUGA-3.25 -0.38% 525
PLD-3.25 -0.38% 1015.09
VKCO-3.25 -0.37% 3223
ISKJ-3.25 -0.32% 925

Читать полностью…

🌌 Бесконечность не предел!

Вечные фьючерсы — уникальные инструменты Срочного рынка на наиболее востребованные базовые активы:

🛑валютные пары: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
🛑индекс: IMOEXF
🛑золото: GLDRUBF
🛑акции: SBERF, GAZPF

Преимущества вечных контрактов

1️⃣ Нет даты исполнения: не нужно постоянно перекладываться во фьючерс с дальним сроком

2️⃣ Концентрация ликвидности: торги сосредоточены в одном стакане, а не в нескольких с разными сроками исполнения

3️⃣ Ниже ГО: размер гарантийного обеспечения по вечным фьючерсам ниже, чем по квартальным

4️⃣ Учет дивидендов: дивиденды начисляются покупателям фьючерсов в даты закрытия реестра

5️⃣Скидки на ГО при торговле вечными и квартальными фьючерсами на один базовый актив

Основные материалы о вечных фьючерсах

🛑 Все полезные ссылки по вечным фьючерсам
🛑 Как работает фандинг
🛑 Дивиденды по вечному фьючерсу на индекс
🛑 Скидки на гарантийное обеспечение

А вы торгуете вечными фьючерсами?
❤️ - да
🔥 - еще не пробовал(а)

#Фьючерсы #Обучение
@moex_derivatives

Читать полностью…

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 32

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,35 (10.02)
🔘по NG-03.25 - 1,12 (13.02)
🔘по SILV-03.25 - 1,28 (10.02)
🔘по PLD-03.25 - 1,22 (10.02)
🔘по BR-03.25 - 1,49 (11.02)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/fZScP_VgcuYd">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

🌾 Сельхозпроизводители хеджируют риски
 
Ещё один клиент — ГК «Октябрьский» — теперь использует расчетные фьючерсы на пшеницу WHEAT. Всего же с момента запуска торгов инструментом воспользовались более 10 тыс. клиентов. Интерес только растет, в прошлом году объем торгов достиг 281,6 тыс. тонн. Это на 55% больше, чем годом ранее.
 

Пшеница — один из самых ликвидных активов в мире. Биржевой индекс пшеницы, базовый актив для фьючерса, определяется в ходе торгов на НТБ. Фиксируя выгодные цены на продукцию, клиент повышает рентабельность бизнеса.

 
💬Расчетный контракт доступен частным инвесторам, которые могут участвовать в движении цены актива.

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/indyfL60eeI">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/EEw1OXLnLuT"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

🎙Уже сегодня: эфир с Павлом Жуковским

Сегодня в 19:00 состоится эфир обновленной рубрики. Первым гостем станет Павел Жуковский — трейдер с 2001 года, автор успешных стратегий, основатель сообщества «Настоящий трейдер» и соавтор книги «Лидеры ХО».

👉 В программе эфира:
✔️как распознавать фазы изменения цены и работать с трендами
✔️как избежать распространенных ошибок и правильно рассчитывать размер позиции
✔️секреты эмоциональной устойчивости и путь от новичка к эксперту
✔️ответы на вопросы, которые вы задали под постом

📅 Дата: 13 февраля 2025 года
🕖 Время: 19:00 - 20:00 мск
📍 Место: TG-канал @moex_derivatives
Включите уведомления, чтобы не пропустить

#эфир
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/6aWdUXkG6145">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/EEw1OXLnLuT"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

🏦 Рынок в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Уже в эту пятницу 14 февраля ЦБ определит уровень ключевой ставки на ближайший месяц (до следующего заседания 21 марта). Решение может повлиять на стоимость государственных облигаций.

➡️ Как отразить изменение ставки в портфеле?
🔹 Индекс RGBI показывает ожидания рынка по доходности ОФЗ
🔹 Фьючерс на RGBI позволяет работать с этим индексом даже с небольшим капиталом (ГО ~1 000 руб.)

➡️ Интерес к инструменту растет:
✔ Открытые позиции — более 3,3 млрд руб.
✔ Среднедневной объем торгов в феврале — 334 млн руб.
✔ Число активных клиентов с начала года превысило 3 тыс.

👉 Кроме того, мы пересмотрели условия маркетмейкинга — теперь в стакане можно найти ликвидность объемом от 10 тыс. контрактов.

В ближайшем контракте соотношение открытых позиций клиентов без учета позиций ММ: 70% — покупка, 30% — продажа

🔥, если используете фьючерс на RGBI

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/Yb0YVeWH8xc">Статистика срочного рынкаmoex_derivatives/EEw1OXLnLuT"> и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:02 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

29🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥81

🟢Лидеры роста🟢

RVI-2.25 +1.43% 39.1
SPBE-3.25 +1.11% 1548
SUGR-3.25 +0.98% 43.42
BR-3.25 +0.82% 76.22
GLDRUBF +0.72% 9050
GOLD-3.25 +0.71% 2921.5
BRM-3.25 +0.67% 76.21
NG-2.25 +0.67% 3.465
GL-3.25 +0.66% 9241.9
NGM-2.25 +0.64% 3.467

🔴Лидеры падения🔴

HYDR-3.25 -6.65% 5577
SGZH-3.25 -2.64% 1367
NIKK-3.25 -2.54% 39489
FEES-3.25 -2.48% 7950
SMLT-3.25 -2.45% 1273
POSI-3.25 -2.31% 1477
PIKK-3.25 -2.2% 6973
LEAS-3.25 -1.98% 743
FESH-3.25 -1.84% 6310
MTLR-3.25 -1.67% 10730

Читать полностью…

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

Читать полностью…

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Анонс эфира с Павлом Жуковским: «трейдинг без иллюзий» и ответы на вопросы
🛑Минимальное относительное и абсолютное ГО
🛑5 лет фьючерсу на газ NG
🛑Топ-10 фьючерсов на акции по итогам января
🌟Полезные материалы о вечных фьючерсах — Бесконечность не предел!
🛑Фьючерсу DAX исполнилось 2 года
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 31

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Читать полностью…

👨‍🎓 Знатоки срочного рынка, с вами #funforts!

Сегодня мы предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете срочный рынок. Попробуйте ответить на следующие вопросы:

1️⃣На каком фьючерсе по итогам 2024 года был самый большой объём торгов?
А) Si
Б) NG
В) CNY
Г) GOLD

2️⃣Какой из перечисленных греков опциона может быть отрицательным для покупателя опциона call?
А) Дельта
Б) Гамма
В) Тета
Г) Вега

3️⃣На каком инструменте за 2024 год больше всего активных клиентов?
А) Si
Б) NG
В) SBRF
Г) GOLD

4️⃣Как рост процентных ставок обычно влияет на цену фьючерса?
А) Увеличивает цену фьючерса
Б) Уменьшает цену фьючерса
В) Не влияюет на цену фьючерса
Г) Увеличивает цену только фьючерсов на валюту

💡 Делитесь своими ответами в комментариях

Читать полностью…

🎉 Фьючерсу DAX исполнилось 2 года

7 февраля 2023 года на срочном рынке Московской биржи запустились торги фьючерсом DAX. Его базовый актив — фонд iShares Core DAX® UCITS ETF (DE), отслеживающий немецкий фондовый индекс DAX 40.

👉 Инструмент предоставляет возможность участвовать в движении фондового индекса крупнейшего европейского рынка с небольшим капиталом без риска физического владения базовым активом.

📈 Спрос на инструменты со стороны частных инвесторов подтверждает статистика торгов: в январе 2025 года ADTV (среднедневной объем торгов) по DAX превысил 70 млн рублей, а количество инвесторов — 2,2 тыс.

А вы торгуете DAX?

🔥- да
❤️- пока нет

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/EEw1OXLnLuT">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика

Читать полностью…

❗️Об изменении риск параметров по контрактам на Т и TCSI

Обращаем внимание, что с 06.02 19:00 мск контракты на TCSI и Т включены в межконтрактные спреды.

Межконтрактный спред (МКС) – группа из срочных контрактов на разные базисные активы, базисных активов, между изменениями цен которых существует зависимость. Для каждого базисного актива, входящего в МКС, в обязательном порядке устанавливается параметр, определяющий скидку на ГО. О правилах применения данной скидки можно ознакомиться по ссылке.

🔗Подробнее о новости в пресс-релизе

@moex_derivatives

Читать полностью…