MOEX Derivatives
24 января 2025 18:22
✨Время отдохнуть! С вами #funforts
Сегодня загадали 3 фьючерса с помощью картинок
💬Пишите ваши ответы в комментариях!
Читать полностью…
MOEX Derivatives
24 января 2025 14:18
🗓 Чем полезны календарные спреды и как их использовать
Календарные спреды — сервис срочного рынка, который позволяет проводить операции по одновременной продаже и покупке двух фьючерсов с разной датой исполнения на один и тот же базовый актив.
🚩Календарный спред имеет две ноги:
🛑Первая нога — это фьючерс с ближайшим сроком исполнения.
🛑Вторая нога — фьючерс с более поздним сроком исполнения. Обычно речь идет о следующем контракте.
Пример: если вы используете календарный спред на пару фьючерсных контрактов на нефть марки Брент на февраль (ближний месяц) и март (последующий месяц), то первый будет первой ногой, а второй — второй ногой календаря спреда.
🚩Преимущества календарных спредов:
🛑снижают издержки, возникающие при переносе позиции из ближнего фьючерса в дальний;
🛑повышают ликвидность, увеличивая шанс на успешное закрытие сделки с минимальными проскальзываниями;
🛑улучшают возможность найти лучшую цену сделки, благодаря синтетическому матчингу (объединяет стаканы и позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане)
👉 Скидка на ГО — ещё одно преимуществоТак как календарный спред — это разновидность межмесячного спреда, то по нему можно получать скидки по ГО. Главное, чтобы позиции были разнонаправленными (покупка — продажа). Подробнее об этом писали
здесь.
📍
Как найти календарные спредыКалендарные спреды торгуются как другие фьючерсы в своем стакане. Например,
NG-1.25-2.25🔗Подробнее о календарных спредах — на странице
🔥, если полезно
#обучение
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
23 января 2025 17:17
🚀moex_derivatives/8F5jN8w42W7">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам
Тепловая карта находится внутри статьи🔻
#Статистика
Читать полностью…
MOEX Derivatives
23 января 2025 08:26
📈 СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 10:25:50 МСК
Структура рынка (фьючерсы)23🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85
🟢
Лидеры роста 🟢
NGM-1.25 +3.79% 3.97
NG-1.25 +3.76% 3.969
COCOA-3.25 +0.75% 1171.9
USDRUBF +0.68% 100.63
PLZL-3.25 +0.61% 166401
ISKJ-3.25 +0.53% 950
EURRUBF +0.47% 104.26
Si-3.25 +0.43% 102686
CNYRUBF +0.37% 13.607
SUGR-3.25 +0.34% 41.49
🔴
Лидеры падения 🔴
SMLT-3.25 -5.38% 1320
FESH-3.25 -3.69% 6128
CHMF-3.25 -3.32% 128193
AFLT-3.25 -3.1% 6215
RNFT-3.25 -3.06% 1519
PIKK-3.25 -3.01% 6744
MTLR-3.25 -2.93% 11577
NLMK-3.25 -2.93% 15054
SGZH-3.25 -2.66% 1391
AFKS-3.25 -2.1% 15136
Читать полностью…
MOEX Derivatives
22 января 2025 15:04
⏰ Возобновление утренней торговой сессии на срочном рынке
27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии срочном рынке.
Торги на срочном рынке будут идти 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.
👉 На срочном рынке в утренние часы будут доступны все контракты, которые торгуются на основной сессии, а ликвидность будут поддерживать маркетмейкеры.
Утренняя торговая сессия на срочном рынке будет проводиться с 8:50 до 10:00 мск:
🛑8:50–9:00 – аукцион открытия;*
🛑9:00–10:00 – утренняя торговая сессия;
🛑с 10:00 – основная торговая сессия.
*в аукционе открытия сбор заявок осуществляется только по фьючерсным контрактам
#breakingnews
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
22 января 2025 08:23
📈 СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 10:20:33 МСК
Структура рынка (фьючерсы)69🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥41
🟢
Лидеры роста 🟢
SNGR-3.25 +2.28% 28237
BSPB-3.25 +2.17% 3953
ISKJ-3.25 +1.84% 940
MMI-3.25 +1.66% 7033
RNFT-3.25 +1.53% 1528
SUGR-3.25 +1.46% 41.56
SPBE-3.25 +1.42% 1426
FESH-3.25 +1.32% 6237
PLD-3.25 +1.2% 995.93
PIKK-3.25 +1.1% 6726
🔴
Лидеры падения 🔴
NGM-1.25 -1.7% 3.752
ALIBABA-3.25 -1.57% 85.21
NG-1.25 -1.55% 3.749
BAIDU-3.25 -1.05% 83.29
WHEAT-1.25 -0.93% 18040
HANG-3.25 -0.91% 20453
NICKEL-3.25 -0.84% 15865
UCAD-3.25 -0.69% 1.432
SNGP-3.25 -0.65% 59938
TCSI-3.25 -0.58% 31436
Читать полностью…
MOEX Derivatives
21 января 2025 16:00
🤏 Контракты с самым маленьким обеспечением
Гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которую необходимо иметь на счете для торговли фьючерсами. Она зависит от объема контракта, а также от уровня риска базового актива
На срочном рынке появляется все больше и больше контрактов, торговля которыми возможна с небольшим капиталом. Среди самых доступных контрактов: мини-фьючерс на газ, фьючерсы на акции и иностранные ETF
👉 Собрали ТОП контрактов, ГО по которым не превышает 400 руб.:
🔘 NGM-1.25: 88 руб.
🔘 IPO-3.25: 138 руб.
🔘 LEAS-3.25: 148 руб.
🔘 BELUGA-3.25: 189 руб.
🔘 GMKN-3.25: 230 руб.
🔘 ASTR-3.25: 260 руб.
🔘 SVCB-3.25: 278 руб.
🔘 TRNF-3.25: 311 руб.
🔘 RNFT-3.25: 391 руб.
🔘 EM-3.25: 389 руб.
❗️ Обращаем внимание, что указанные значения минимальные и актуальны на текущую дату. Сумма обеспечения может меняться. Брокеры могут требовать дополнительное обеспечение
🔥, если полезно
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
20 января 2025 18:01
🚀 moex_derivatives/M7utnJymAqNjhgd">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам
#Статистика
Читать полностью…
MOEX Derivatives
20 января 2025 14:18
Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика
Читать полностью…
MOEX Derivatives
20 января 2025 08:22
📈 СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 10:21:12 МСК
Структура рынка (фьючерсы)88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥22
🟢
Лидеры роста 🟢
SGZH-3.25 +8.72% 1446
SMLT-3.25 +6.31% 1364
PIKK-3.25 +4.65% 6771
LEAS-3.25 +3.49% 742
SPBE-3.25 +2.9% 1454
RVI-2.25 +2.6% 41.4
ALIBABA-3.25 +2.57% 88.31
VKCO-3.25 +2.54% 3678
RNFT-3.25 +2.51% 1510
KMAZ-3.25 +2.48% 1324
🔴
Лидеры падения 🔴
NG-1.25 -5.36% 3.813
NGM-1.25 -5.19% 3.82
NICKEL-3.25 -0.97% 15880
ALRS-3.25 -0.62% 6057
FLOT-3.25 -0.4% 9064
STOX-3.25 -0.38% 5261.3
MGNT-3.25 -0.32% 4935
CNY-3.25 -0.22% 14.216
RASP-3.25 -0.21% 2792
Eu-3.25 -0.17% 107400
Читать полностью…
MOEX Derivatives
18 января 2025 09:02
📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 28
Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».
🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.
👉 Что изменилось за неделю?🟧По BR-03.25 10.01 сработал сигнал на открытие длинной позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 3,40
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,57
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,023
🟧По BR-03.25 16.01 сработал сигнал на закрытие длинной позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 1,53
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,14
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,999
🔵финансовый результат по сделке
1607,30 руб.
По остальным контрактам соотношение объема было:
🔘по
GOLD-03.25 - 1,25 (16.01)
🔘по
NG-03.25 - 1,094 (16.01)
🔘по
SILV-03.25 - 1,538 (16.01)
🔘по
PLD-03.25 - 1,875 (15.01)
Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе
➡️Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает
чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам
на ежедневной основе.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем
👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше
#стратегия
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
17 января 2025 17:14
🚀moex_derivatives/4y16K6p484v">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам
#Статистика
Читать полностью…
MOEX Derivatives
17 января 2025 08:23
📈 СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 10:21:28 МСК
Структура рынка (фьючерсы)34🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥75
🟢
Лидеры роста 🟢
MVID-3.25 +2.28% 1033
NG-1.25 +2.09% 4.155
SPBE-3.25 +2.09% 1414
NGM-1.25 +2.01% 4.152
WUSH-3.25 +1.99% 1893
RVI-2.25 +0.75% 40.25
BAIDU-3.25 +0.67% 82.79
IPO-3.25 +0.64% 708.5
SVCB-3.25 +0.63% 1596
ALIBABA-3.25 +0.6% 83.83
🔴
Лидеры падения 🔴
MTLR-3.25 -2.07% 11329
MAGN-3.25 -1.32% 38928
POSI-3.25 -1.26% 2120
YDEX-3.25 -1.2% 4199
PIKK-3.25 -1.17% 5728
SUGR-3.25 -1.17% 42.95
NOTK-3.25 -1.14% 102400
GMKN-3.25 -1.12% 1235
OGI-3.25 -1.1% 8265
FLOT-3.25 -1.08% 8895
Читать полностью…
MOEX Derivatives
16 января 2025 14:24
🕯 Как улучшается ликвидность в вечных фьючерсах IMOEXF и GLDRUBF
За 2024 год в вечных фьючерсах на индекс и золото не только увеличился объем торгов, но и заметно сократился бид-аск спред.
📊 Делимся статистикой, как менялась динамика бид-аска на объем 10 млн рублей в течение года: по GLDRUBF спред сократился ~ в 7 раз до 0.13%*, по IMOEXF ~ в 4 раза до 0.07%
👉 Что такое бид-аск спред?
Это показатель ликвидности, отражающий разницу между лучшими заявками на покупку (бид) и продажу (аск). Чем ниже спред, тем ниже издержки торговли, а значит, выше ликвидность.
👉 В чем измеряется бид-аск спред?
Бид-аск спред может измеряться в единицах измерения котировки, например, в рублях, в долларах, пунктах и т.д., а может быть посчитан в процентах к среднему значению между лучшими заявками бид и аск (это значение называется мидпоинт/midpoint).
👉 Что такое бид-аск спред на объем?
Обычно совершить сделку с крупным объемом по лучшим ценам не получится, поэтому полезно отслеживать спред на заданный объем (10 млн руб. в нашем примере). Он отражает разницу между заявками на покупку и продажу, которые удовлетворяют заданному объему.
*Среднее значение за январь 2025. На графике представлено скользящее среднее за 5 дней
Ставь 🔥, если было полезно#Фьючерсы
@
Читать полностью…
11214