-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
Пригласил(-а) Вас в Закрытый клуб.
#продвижение
#курс_рубля
Сегодня вечный фьючерс USDRUBF многократно опускался ниже Межбанка.
А как только ЦБ опубликовал курс на завтра 82,55, то вечник и квартальник сразу отскочили повыше.
Очевидно, что трейдеры ожидали, что ЦБ покажет курс ниже.
Ситуация очень красноречиво указывает на то, что консенсус трейдеров сводится к тому, что снижение $ должно продолжиться. Контанго в вечнике к споту и ЦБ сузилось до минимума. Не ровен час может и в бэкворд уйти...
@buratinovsmm
Ну чё!...
Я так имхую, что в этот раз таки пойдём на перелои.
Давай, деревянный! Дави змея зелёного.
Твой деревянный брат Буратино с тобой! 👍😎
@buratinovsmm
#золото
Bloomberg включил какой-то подозрительный диспамп по золоту.
Два подряд поста на эту тему.
В первом пишет, что опционы на золото начинают показывать, что пора и честь знать.
Ситуация осложняется тем, что из-за резкого роста базового инструмента сильно вырос показатель "Подразумеваемая волатильность" (Implied Volatility - lV), из-за чего опционы выросли в цене и стоимость операций хеджирования сильно возросла, что делает дальнейший рост позиций в золоте затруднительным.
Причем, указывают, что Barclays ещё и учит схематозить с опционами.🤪
Стратеги Barclays считают, что золото переоценено, и рекомендуют торговлю с нулевыми издержками, продавая июньские опционы колл, чтобы купить пут, поскольку они ожидают снижения цен на золото.
По поводу пятничного решения ЦБ по Ключевой ставке и по сказанному Э.С.Набиуллиной на пресс-конференции.
Как было обозначено накануне заседания (см. цитируемый пост 👆), заседание получились намного более спокойным, прогнозируемым и без шокрующих неожиданностей, какими они все были, начиная с декабрьского заседания в 2024.
Но это не значит, что из сказанного нельзя вынести полезной информации.
Основная польза от услышанного для трейда сводится к следующему...
Поезд с ОФЗ уже стоит под парами. И отправится в гору без объявления. Пассажиры, которые стоят болтают и курят на перроне, ожидая особого приглашения, так и останутся смотреть в след уходящему поезду.
Поэтому уже сейчас, не смотря на то, что ОФЗ уже несколько подорожали от недавних минимумов, я считаю, что если кто-то хотел брать ОФЗ в свой портфель и выжидет ещё более привликательных цен, то поезд от этого инвестора может неожиданно уйти, и будет уже не догнать. Либо билеты на него сильно подорожают.
И последнее размещение ОФЗ Минфина в среду показало, что по нынешним ценам МФ занимать не торопится. Значит знает, что скоро сможет продать подороже.
@buratinovsmm
-
Так и случилось.
Наценка к курсу доллара по ЦБ в моём обменнике снизилась до 3,85 руб.
В прошлые выходные она составляла 4,65 руб. В позапрошлые - 6,00 руб.
За Евро нашлёпка ещё меньше - 3,34 руб (на прошлой неделе 3,80 руб.).
В общем наличка в кассе есть. И даже вот этот непонятный финт с переставкой курса в четверг на 2% выше не стал поводом для банкиров делать вид, что идёт какой-то ажиотаж.
Ажиотажа нет, и вполне возможно, граждане валюту в осноаной массе сдают.
Тогда же в четверг вечером (когда переставили доллар на +2%) я покупал в этом обменнике кэш (под поездку в отпуск) по 86,60р. Наценка так же была минимальная.
Состоялся интересный диалог с кассиршей❗️
Спросил - Сильно ли поднялся обменный курс по сравнению с вчера.
Кассирша ответила интересной фразой - Да, утром ПОКУПАЛИ по 83 сейчас Покупаем по 84.
Т.е. у кассирши за рабочий день отложилось в памяти больше операций по покупке валюты у граждан, а не по продаже гражданам. Потому она и сказала об операциях покупки.
Граждане как всегда действуют контрциклично - несут кэш в кассу.
Даже Эльвира Сахипзадовна вчера на прессе похвалила граждан, сказала, что контрцикличностью своих действий с валютой население умудряется переигрывать систему и извлекать прибыль из операций с наличной валютой, даже не смотря на широкий спред между покупкой и продажей в обменниках.
Кстати, этот спред тоже сузился, уже меньше 2 руб., как видно на фото.
А Евро так и вовсе никому не нужен. Покупают у населения его практически по ЦБ.
=======
Дополню русским языком - ДАЛИ МНЕ НОВЫЕ БАНКНОТЫ. Без всякой дополнительной наценки.
@buratinovsmm
У сдающего карты снова Очко
Впрочем, иного никто и не ожидал... 👆
@buratinovsmm
#курс_рубля
Вот, чё буксуем по доллару...
Тяжёлый уровень. Легко не пробить.
Но он интересен тем, что здесь можно подумать о стреддле/стренгле. Куда-то да пойдет. И пойдет интенсивно...
@buratinovsmm
1) - Размер фандинга указан в ₽ублях за 1 фьючерс с округлением до 1 коп.
2) - ГО учитывается для категории КПУР
3) - В данный момент не рассчитывается
========
Что такое фандинг
Ретроспектива по фандингу - здесь (на графике выбрать таймфрейм - День).
@buratinovsmm
Биржа напоминает нам, что вечный фьючерс на индекс Мосбиржи IMOEXF имеет интересный бонус в виде дивидендов.
Причем они не облагаются НДФЛ❗️
Дивиденды оплачивает продавец фьючерса покупателю.
Чтобы получить дивиденды нужно уйти спать в обнимку с вечником IMOEXF в 23:50 за день, предшествующий отсечке реестра акционеров.
Размер дивидендов рассчитывается так:
D = Div × W × L, где
Div ‐ утверждённые дивиденды (руб),
W - вес акции в индексе Мосбиржи.
L - лотность фьючерса (= 10).
Вот сегодня таким нехитрым способом можно получить дивиденды Полюс Золота (PLZL) в размере: на 1 фьючерс (в лонге) =
26,35 руб.
Это примерно 1% от гарантийного обеспечения фьючерса IMOEXF.
А если пойдёшь с вечником на эти выходные, то получишь дивиденды Новатэка (NVTK) и Яндекса (YNDX) 🔥
Покупай живопись!...
@buratinovsmm
-
⛽️ Вы упустили Лукойл по 3000р (сейчас 6629р)
⛽️ Вы упустили Роснефть по 200р (сейчас 476₽)
🐟 Вы упустили Инарктику по 140р (сейчас 658₽)
Сейчас покупать эти акции уже поздно, но на рынке есть десятки других компаний, которые совсем скоро вырастут в 10, 20, а то и 30 раз
Именно такие акции находим в закрытом канале, которые растут на 15-20% в месяц. Скажу точку входа и справедливую цену, чтобы забрать максимальную прибыль.
Вход: /channel/+6yCWpvCnUZ01OTRk
Сегодня ВЕЧНЫЙ доступ бесплатно, чтобы набрать отзывы. Потом цена на вход увеличится до 15.999р
#продвижение
Ну, и в дополнеие к сказанному 👆- Очередной провал в размещении ОФЗ.
И за какие деньги Вы, господин министер, собираетесь покупать Юани и Золото в закрома ФНБ?...
@buratinovsmm
Фьючерс на СаПог неистово плюсует.
Япы, англы - все изумрудно-зелёные.
А я лось. Просто лось...
======
Что там такого случилось на переговорах, что весь Запад встрепенулся и приободрился? А мы приуныли...
Неужели Кемска воласть... 😳
@buratinovsmm
Ещё один выпуск замещающих облигаций.
Все (многие) почему-то хотят занять именно в валюте...
Уточнение - На относительно короткий срок...
@buratinovsmm
-
...И вечная реформа квалификации
Многие люди, ставшие квалинвесторами, по имущественному критерию, не проверяют свои знания на предмет понимания природы рисков и последствий их реализации. Поэтому часто сначала риск реализуется, а потом человек начинает задумываться над тем, что произошло.
Руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в интервью рассказал о реформе квалификации инвесторов.
...и почему решено ввести экзамен для получения «квала».
====
И ещё раз ❗️
...часто сначала риск реализуется, а потом человек начинает задумываться...
Да, это звучит нелепо, но так и должно быть!
Уважаемые регуляторы!
Достаточно реформ❗️
Хватит повышать пороги для "Квалов", КСУРов, КПУРов...
Не надо экзаменов!
Инвестор должен сам для себя решить - по скольким граблям ему нужно прошагать, чтобы понять, что такое риск-менеджмент.
Если все будут квалифицированные, то как Макар с Буратино будут зарабатывать свои монеты?
Все будут богатеть. А кто же оплатит этот праздник❓
@buratinovsmm
1) - Размер фандинга указан в ₽ублях за 1 фьючерс с округлением до 1 коп.
2) - ГО учитывается для категории КПУР
3) - В данный момент не рассчитывается
========
Что такое фандинг
Ретроспектива по фандингу - здесь (на графике выбрать таймфрейм - День).
@buratinovsmm
Очень хороший посыл нашему рынку дал Банк ВТБ. Вот уж, откуда не ждали... 🤪
И хорошо, и плохо одновременно. Ну да, Сбер на одном своём горбу уже не может тащить эту телегу на гору. Нужно помогать.
Надо так думать, на ПМЭФ-2025 наши Представители будут блистать в лучах нашей фонды.
А потом... Видно будет...
Немножко плохо это (может кому-то показаться) просто потому, что это значит, Минфин полез в карман бизнесу. Не думаю, что дела с капиталом у ВТБ прям резко стали хорошими, чтобы вот так брать и тащить из него. А как же все эти разговоры о допках всяких, и прочем?...
Минфину нужны деньги - вот основная причина того, что дела у ВТБ резко "поправились".
Что будет с делами Банка потом - эти дела будут потом. Мы знаем и помним, как Минфин умеет вообще всю прибыль забирать с отменой дивидендов... 🤦
А вот на ПМЭФе дела у нас у всех будут просто замечательные! 😎 Именно об этом нам сегодня сказал Банк ВТБ.
Ну, и чудесно!
Встречаем гостей! 😊
@buratinovsmm
-
#мысли_вслух
За время проведения торговых войн всех против всех президентства Трампа с начала 2025 года:
- $ ослаб к японской йене на 9,5% (рис.1)
- Британский £ укрепился к $ на 9,5% (рис.2)
- $ ослаб к швейцарскому франку на 9,3% (рис.3)
- € вырос к $ на 13,7% (рис.4)
❗️И только пара USD/CNY поимела за это время изменение 0,00 [ноль] % (рис.5).
Я стесняюсь, спросить... А кто там с кем торгово воюет...❓
Там союзников или междусобойчика какого-нибудь в этой войне точно нет?...
========
Не, ну понятно, ₽ то на этом поле боя всем навалил... 😎
@buratinovsmm
Этот "стэм со звездой" действительно смешно выглядит.
Другого более подходящего места, кроме похорон Пантифика в Ватикане, рядом в Риме подыскать было сложно.
Осталось понять только, кто там КВНщик, а кто Звезда.
Во всяком случае, из всех троих смешнее всех выглядел Эмманюэль... 🤪
@buratinovsmm
-
С таким рынком и политическим фоном страшно оставлять позиции на выходные. Что уж говорить о покупке акций на долгосрок. Опасно. Поэтому Коллега предпочитает торговать исключительно внутри дня, благо опыт позволяет. Это менее рискованно и более раскованно. Если вам интересна такая торговля, то он будет очень рад подписке на канал. Очень сильно уважает ваше время, поэтому кроме сделок не будет ничего лишнего!
🎈ИНТРАДЕЙ | DAY TRADING
Кстати! Коллега ищет сделки, которые потенциально должны дать от 5-10% за сутки. Поэтому сделок очень мало, но зато качественные. 😉
Хотите ИНТРАДЕЙ?
Тогда подпишитесь - /channel/+XzaYPNyeY2YxMTJi
1) - Размер фандинга указан в ₽ублях за 1 фьючерс с округлением до 1 коп.
2) - ГО учитывается для категории КПУР
3) - В данный момент не рассчитывается
========
Что такое фандинг
Ретроспектива по фандингу - здесь (на графике выбрать таймфрейм - День).
@buratinovsmm
Сельский час 🚜🐄🐓
Российское село выходит на международный маркет-плейс...
В этой сделке по приобретению Россельхозбанком 50% доли в Avito есть (на первый взгляд) две странности.
1⃣ Почему ЭТО не случилось раньше (учитывая интерес государства ко всему IT-шному).
2⃣ Почему получателем не стал (как обычно это бывает) Банк ВТБ.
По второму пункту, возможно, государевы мужи уже поняли, что "место проклятое" и решили в эту корзину яйца пока больше не класть.
Но есть ещё и такой резон.
...в фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы Avito — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO». «Россельхозбанк — единственный из крупных российских банков, кто не находится под блокирующими американскими и европейскими санкциями, что позволяет ему финансировать развитие проекта», — объясняет собеседник РБК. Среди приоритетных рынков, которые сейчас рассматривает компания, — Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.
Прошло 15 из 90 дней тарифной паузы Трампа.
А если НЕ договорятся?
Надейся на лучшее, готовься к худшему...
Обвели кружочком 14 июля в календаре 📆
@buratinovsmm
-
Мишустин призвал Минфин cфокуcироваться на мракостабильности
Новые слова в Словаре Буратино:
- Мракостатистика
- Мракоэкономика
- Мракостабильность
Интерфакс
@buratinovsmm
-
Скучно, девочки...
Мы на пороге эпохального абсолютно серого, незаметного, скучного события - заседания ЦБ по ключевой ставке.
Впервые за последние полгода заседание пройдет под скрипты волынки.
Начиная с декабрьского заседания общественность по поводу предстоящего решения каждый раз находилась в смятении и растерянности. Поступали противоречивые макроэкономичечкие данные, которые могли привести к абсолютно любому решению Центра, и все понимали, что во главе угла стояла даже не экономика, а полит-экономика, а её предсказать никто не мог.
Ремарка: Никто, кроме Буратино 😉
Вы помните, что включая декабрьское решение ЦБ здесь были заблаговременно все расклады по ставке и трейды ОФЗ по этим раскладам.
Теперь же накануне завтрашнего заседания ЦБ практически полная тишина. Никому не интересно и абсолютная апатия.
Уже неделю назад было понятно, что ставка будет сохранена, и только риторика ЦБ на прессе могла навести какой-то кураж (см.цитируемый пост 👆). Но, очевидно, и куража никакого не будет. Вот уже и MMI признают, что всё пройдет под убаюкивающую музыку - И это хорошо! И так и правильно...
Постоянно делать шоу - уже и девочки устали.
Нужно какое-то время нам посидеть в болоте. А потом, когда все уже уснут, тогда под пинок-намёк Президента (например на ПМЭФ) - РРРАЗ!... И срезать ставку ВНЕОЧЕРЕДНЫМ заседанием на 3-4%.
Кураж - наше всё. Но кураж хорошо заходит, когда зрители успеют заскучать.
Вот пришло время нам всем поскучать. Сидя на жОсткой ДКП...
#жОсткаяДКП
@buratinovsmm
-
1) - Размер фандинга указан в ₽ублях за 1 фьючерс с округлением до 1 коп.
2) - ГО учитывается для категории КПУР
3) - В данный момент не рассчитывается
========
Что такое фандинг
Ретроспектива по фандингу - здесь (на графике выбрать таймфрейм - День).
@buratinovsmm
В исполнении Минфина пошёл скрип по поводу НЕактуальности параметров Бюджетного правила.
Министр Силуанов имеет в виду, что опуск нефти (российской) ниже 60$ заставляет Минфин активно продавать Юани и Золото из ФНБ по Бюджетному правилу и намекает на то, что порог отсечения нужно бы снизить (условно до 50$), а то ФНБ очень быстро пустеет.
Это (если случится) приведёт к тому, что Минфин вместо продажи валюты и золота станет наоборот покупать их и пополнять ФНБ, чтобы обеспечить устойчивость бюджетной системы [покупать золото, сейчас самое време, да...].
Забота о наполнении ФНБ [вот прямо сейчас очень надо...] звучит логично, но только на первый взгляд. Более пристальный взгляд обнажает когнитивный диссонанс в головах чиновников.
Президент поручил победить инфляцию. И что мы будем делать с Его Поручением если $ вернётся в диапазон 90‐100р. Мы только сейчас начали фиксировать проблески успеха в выполнении Поручения.
Естественно, это повысит спрос на валюту. Она пойдет вверх. А за ней пойдет вверх и инфляция. Это Фиаско, Антон!..
Тут ещё на повестке вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. За его отмену топит Центробанк.
Давайте и это ещё отметим и отправим ₽убль в нокаут в район 100-110р за доллар.
Все эти инициативы приобретают рациональный смысл только если в перспективе светит чрезмерное укрепление ₽убля. Причиной этого может стать активный приход нерезидентов. Тогда, конечно, момент укрепления национальной валюты необходимо по возможности максимально оттянуть.
Но ёрзанья чиновников из разных ведомств невольно засвечивают уши, торчащие из шляпы фокусника.
Ну, либо всё у нас так и есть. Министр и Глава ЦБ говорят объективные вещи. И пойдут вместе с Премьер-министром докладывать Главе Государства о том, что с Его Поручением справиться они в очередной раз не шмагли...
@buratinovsmm
-
#курс_рубля
Как у нас это обычно бывает - Нефть вверх и доллар вверх... 🤦
28 апреля - Уплата НДПИ за март и НДД за 1кв2025.
Потерпите, граждане. Надо подороже продать...
@buratinovsmm
1) - Размер фандинга указан в ₽ублях за 1 фьючерс с округлением до 1 копейки
2) - ГО учитывается для категории КПУР
3) - В данный момент не рассчитывается
========
Что такое фандинг
Ретроспектива по фандингу - здесь (на графике выбрать таймфрейм - День).
========
Сидеть в лонге вечника Юаня становится всё выгоднее (по отношению к вечнику Доллара).
А вот в Евро перебор... 😱
Ещё выгоднее сидеть в лонге Евро...
@buratinovsmm
Это следствие вчерашнего шипа в баксе?
Обнаружена критическая уязвимость.
Костыли выправляют 🤪
=======
Upd. 14ч20м: выправили.
Дневной клиринг перенесён на 14:30 ❗️
@buratinovsmm