-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
В противофазе к утреннему рынку сегодня только Норникель.
Сегодня у него выходит отчет по МСФО за 2024 год.
Вроде, еще не опубликовали. Но смотрится это так, будто кто-то что-то знает...
@buratinovsmm
Уже далеко не первый немецкий автоконцерн признал ошибку в ставке на электрификацию (ранее BMW и Mercedes).
Если вспомнить, что Porsche является фактически составной частью VAG, то этот каминг-аут будет иметь весьма существенные последствия.
Продажи упали 😱
Это, конечно, любой бизнес расстроит. Но они упали в электричках не настолько, чтобы прям аж ошибки признавать...
Тут вот, что важно...
Европейские автоконцерны уже полностью проиграли гонку в электричках китайским.
И теперь спастись от китайского автопрома в Европе можно ТОЛЬКО заградительными пошлинами на китайские электрички.
А тут ещё и США из клуба любителей природы вышли.
И вот таким элегантным способом китайский автопром постепенно вернут в стойло, откуда и пришёл.
Но китайцы пусть не унывают. Российские ценители Зикров и Вояхов галимых понтов за всё утильсбор заплатят... 🤪
ЗЫ: Как, впрочем, и за сбор с Дас Ауто...
=====
ЗЗЫ: Что-то подсказывает, что любовь к выхлопу ДВС должна пересилить любовь к электро-понтам...
Ибо выхлоп ДВС на 8000 об/мин - ЭТО И ЕСТЬ натуральный (не дешёвый) понт...
@buratinovsmm
-
Почему индекс Мосбиржи никак не может пересилить уровень 3000
Не только потому, что это "красивая" цифра, оказывающая психологическое давление на трейдеров.
Ещё и потому, что это очень сильно проторгованный уровень.
Он уже несколько раз выступал в роли мощной поддержки для индекса. Теперь выступает в роли такого же мощного сопротивления.
И все видят этот уровень. И не решаются первыми бросить ему вызов. Ждут, когда придёт какой-нибудь крупный буйвол и в авангарде потянет всех за собой под радостное мычание стада быков.
А по мере того, как тренд отбивается от этого уровня, индекс силы тренда RSI теряет свою силу и подходит к точке принятия решения 50%.
Быки, если они хотят продолжить свой тренд, вот прямо сейчас должны пересилить свои страхи и начинать тарить на всю 13‐ю зарплату.
Иначе медведи проснутся от спячки и, оголодавшие по говядине, разорвут быков в клочья. И весь рост последних полутора месяцев окажется бессмысленным и утонет в коровьих слезах и соплях.
Проверяем #учебник_ТА
@buratinovsmm
Это поручение Президента по снижению инфляции можно по-разному понимать.
Кто первый правильно ответит ‐ Какой у нас главный инструмент борьбы с инфляцией до сих пор был? 🤦
Правильный ответ - Ставка ЦБ
@buratinovsmm
-
Этими счастливыми обладателями обильных выпадений по МК в день введения санкций против Мосбиржи были лонгующие Si.
А вы как думаете ‐ В БКС не понимали, что делают, когда пампили валюту в начале 2024? 😉
Нет! Чистое совпадение. По плану всё должно было быть иначе... 🤦
@buratinovsmm
-
Ну, и завершая с этой темой инфляции...
На днях выходил обзор Центра - О чём говорят тренды
Дак вот они, эти тренды, объяснили нам глупым, почему мы на себе ощущаем инфляцию выше, чем в отчетах Росстата...
Оказывается, это всё из-за того, что мы пользуемся (потребляем - жрём, пьём, носим и .т.д.) не те продукты и вещи, которые надо жрать, пить, носить и т.д.
Вся несрастуха в том, что у каждого гражданина своя корзина потребления. И она, как правило, не сходится с корзиной росстатовской.
Вот и всё.
А чё она у вас не сходится?
Да сами вы дураки. Брали бы правильную корзину, и всё бы у вас было ништяк 😜
@buratinovsmm
-
Сишка ушла в бэквордацию к курсу ЦБ на сегодня 😱
Но не к курсу Промежбанка.
Валится бакс.
Но что-то мне подсказывает, что как-то уже неправдоподобно выглядит этот спектакль.
Может, потому что рано путы закрыл 🤪
@buratinovsmm
Палю тему 🔥🔥🔥
Вы не успели сегодня купить 26238 в районе 50% и теперь рвёте последние волосы?
Только Буратино спасёт вас!
Ведь это именно Буратино сделал 26238 народной ОФЗ. Это он её пампил полгода.
А теперь Буратино открывает вам ещё одну народную ОФЗ - 26233
Поспешите❗️ Там цена тоже в районе 50%. 🔥🔥 Пока...
Перспектива роста тела там примерно такая же, как у 26238 😎
@buratinovsmm
Давно не видели такой красивой и симметричной зарубы во фьючерсе на Юань.
Тут даже не разберёшь, кто с кем зарубился.
Мне лично всё это напоминает чемпионат трансгендеров по синхронному пенетрированию плаванию.
Макар! Задай им жару! Синхронистам этим. Неуёмным... 🤦
@buratinovsmm
Ну, и ещё немного на вентилятор для тех, кто ждёт мира на Украине во всём мире.
Ресурсы Украины - достойная плата, говорит Мега-Дед.
Достойная... Осталось только с Владимиром Владимировичем её согласовать...
@buratinovsmm
-
Позволю себе наглость 😱 НЕ согласиться со старшим коллегой НЕБАФФЕТТОМ.
Он пишет, что сейчас благоприятный момент для покупки фьючерса на доллар.
Я считаю, что это НЕ ТАК.
Может показаться, что в Si-3.25 образовалась неэффективность по отношению к курсу доллара на Межбанке (и через него же к курсу ЦБ), поскольку контанго к Межбанку сейчас 1,5% в то время, как в в CNY-3.25 контанго порядка 2,5%.
И это очень похоже на #неэффективность, которая рано или поздно снимется.
Можно было бы даже отработать спред через покупку Si и продаду CNY.
Но тут вот какая коллизия...
Сейчас курс USD/CNY во всем приличном мире порядка 7,27.
При этом соотношение во фьючерсах Si/CNY сейчас на уровне 7,36. И по всему видно, что Si переоценен и ему еще предстоит снять в себе эту перекупленность.
Более того! На самом Межбанке (нашем) эта неэффективность еще более выраженная, там сейчас соотношение Доллар/Юань на уровне 7,45.
И явно видно, что либо $ перекуплен, либо юань перепродан.
Тут либо доллар должен еще сильнее присесть, либо юань должен у нас подняться.
Но если пойдёт вверх $, то это создаст еще большую неэффективность, которую тут же бросятся проторговывать арбитражеры.
Поэтому я не вижу сейчас возможности для роста $ и Si в опережение того же CNY, который (между прочим) у нас сейчас торгуется практически вровень с торгами пары CNYRUB на Forex.
Доллару "справедливый" курс сейчас в районе 13,20 х 7,27 =
= 95,96 ❗️
Si с контанго 2,5% (как у юаня) должен стоить 98,50.
И ему явно еще предстоит дорога вниз!
Даже если оставить во фьючерсах избыточный (который уже устоялся со временем, но при этом НЕоправданный) коэффициент 7,36, то цена Si сейчас в районе 99,65р. и так там и останется (при низменности курсов Доллара и Юаня).
И неэффективность, которую предстоит снять, явно просится на снятие перекупленности в самом долларе.
А вот почему так получается, откуда взялась эта неэффективность и перекупленность в долларе - давайте поговорим в "другом месте"...
@buratinovsmm
-
Тихая революция
С 1 января 2025 при расчёте налоговой цены нефти больше не учитываются данные европейского агентства Argus.
Это агентство ранее учитывало сделки с российской нефтью и публиковало стат.данные по заключённым контрактам.
Минфин пользовался этими данными для расчёта налогов для экспортеров.
Не сложно понять, что западный агент фактически имел влияние на поступление доходов от продажи нефти в бюджет Российской Федерации.
После введения Европой эмбарго на российскую нефть, а тем более, учитывая строгий price-cap, эта практика вообще перестала быть актуальной.
И вот наконец!...
В конце 2024 года Минфин предложил новую схему расчета налоговой котировки, которая была утверждена и стала единственной с 2025 года.
А вы покупаете?
/channel/moex_stats/901
@buratinovsmm
-
Очень скудные новости в официальных СМИ поступают из Астрахани, где сегодня ночью ВСУ провели атаку БПЛА на объекты ТЭК.
Что за объекты, в официальных СМИ не уточняют, но в более "свободных" пишут, что это астраханской ГПЗ (объект ПАО "Газпром"). В сети появляются видео с внушительными пожарами.
Какой ущерб Газпрому эти атаки принесли (если принесли) - это всё равно прояснится. А вот какой ущерб эта атака принесла перспективам мирных переговоров - это уже сейчас точно понятно. Украинская сторона сама сказала, что ей эти переговоры не нужны. А может, подсказал кто-то украинской стороне так сделать. Не важно.
Российский рынок пока не особо внятно отреагировал на это событие, но в ближайшие дни точно отреагирует. Когда на это событие отреагирует залп ВКС России...
@buratinovsmm
-
#крипто
Что-то капиталисты совсем приуныли. Так уж сильно не зашли им новые тарифы Дональда Фёдорыча, будто впервые о них услышали на этих выходных.
Фьючерс на СаПог с ночного открытия сразу -2%.
Япы ваще -3%.
Но крипта! Как же так! Это же должна была быть тихая гавань от любой придури нового ПОТУСа. И такой обсёр...
Биток -5%, но это ещё человеколюбче.
Эфир -15% 😱 В моменте и -20% ходил.
Может у них ночные торги тоже на тонком рынке проходят? Но в Китае, Японии, Австралии, во всей Азии уже совсем не ночь, и это именно они торгуют.
Так что, теперь криптой уже нельзя купить защиту от ненастий? И даже тарифы ею не оплатишь 🤦
В общем, рынки и всё человечество снова оказались не готовы к "новостям". Посмотрим теперь, как наша Русфонда отвязалась от прогнившей капиталистической экономики...
ЗЫ. Нефть с золотом НЕ падают.
@buratinovsmm
Я ❤️ 26238
Запускаю флешмоб 😎😊
Перешли другу 💰👌
@buratinovsmm
-
Коллега, если я правильно понял, Вы, предлагая поспорить, обращаетесь ко мне.
Поспорить...
Я тоже ЗА всё хорошее и ПРОТИВ всего плохого.
Но нюанс!...
А кто сказал, что разгон инфляции, торможение экономики и прочие мраки и кашмары, о которых Вы пишете - это ПЛОХОЕ...?
Я бы именно об этом поспорил...
========
Для кого-то всё это - очень даже ХОРОШЕЕ. И пришлось очень ко двору кстати...
======
У Вас в Канале нет комментариев. Поэтому мне приходится спорить с Вами таким вот образом.
Приглашаю Вас в мой чат! Там просто спорить удобнее.
И да родится Истина в этом споре❗️
@buratinovsmm
-
В вышедшем Обзоре рисков финансовых рынков ничего нового. Со всеми этими рисками мы уже больше года живём и каждый месяц о них читаем.
Посмотреть можно на этот график объемов продаж валюты экспортёрами. Коменнтарий к нему такой:
Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в декабре 2024 г. составили 13,2 млрд долл. США, увеличившись на 66% относительно предыдущего месяцаЭто что за такие "разовые продажи" в декабре прошли, что аж на 66% увеличились к предыдущему месяцу?
за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, которое было связано с разовым фактором.
Среднедневные чистые продажи также увеличились на 66%, до 628 млн долл. США. В среднем за 2024 г. чистые продажи 29 крупнейших экспортеров достигли 11,9 млрд долл.США в месяц.
Ключевая ставка — это путь обмана. Поэтому, даже если у тебя есть причины изменять ее, показывай аналитику отсутствие причин. Когда должен хайкнуть, притворись бездеятельным. Когда кат близко, показывай, будто он далеко. Заманивай аналитика мнимой очевидностью; если аналитик силен, уклоняйся от коммуникаций, вызывая в аналитике гнев; начав коммуникации, вызови в нем самомнение; если силы аналитика свежи, утоми его; если среди аналитиков возник консенсус, разъедини их; посрамляй аналитика, когда он не готов; действуй, когда он не ожидает.
Э.С. Сунь-цзы "Искусство ЦБ".
Автор гениального римейка мне неизвестен, но большой-большой респект, это очень хорошо ❤️
Спасибо приславшему!
ЦБ РАСКРЫЛ СТАТИСТИКУ МАРЖИНКОЛЛОВ В 2024 ПО ДНЯМ 📣
За 2024 год Колян забрал у участников рынка 304.8 млрд рублей, больше всего - в день введения санкций против Мосбиржи 👆
#инфляция
Из вчера вышедшей статистики по инфляции мне лично вот, что больше всего понравилось.
МаМаИйя сама не заметила, как зашухарила всю нашу малину.
Вчерашняя недельная инфляция 0,16% оказалась НИЖЕ чем в среднем за 13 лет в эту неделю - 0,17%.
Спереди и сзади этого абзаца, как обычно, многабукав. Но суть то... Суть сами потеряли.
Устали за день, поди. Или стажёра посадили на вечернюю смену.
Суть в том, что - А хули тогда ставка не такая, как в среднем в эту неделю? Ась ⁉️
А средняя ставка ЦБ за эти 13 лет была в районе 10%❗️
Кроме того этим своим "за 13 лет" опять накрошили батон на хозяйку 🤦
Ой, МаМа!... Понабереёшь по объявлению.
Нанимай Буратино. Он тебе на рубль настрагает. Стружек с опилками...
@buratinovsmm
======
Зы. Теперь опять придётся в стате за следующую неделю всё исправлять в правильную сторону. А то ведь не поймёт народ такую ставку то...
-
Черти в озере купались.
Бакс резиновый нашли.
Целый год они пытались.
По 110 его слить 🤪
=======
Мало кто вспомнит теперь этот пост от 20 января 2024. Канал Буратино тогда только появился, почти не было подписчиков, и юный но дерзкий деревянный человечек накрошил батон на старую и матёрую избушку.
Я предлагаю теперь вернуться к тому моменту и ещё раз посмотреть видео БКС, в котором они пампили валюту и выход доллара на 110р среднего курса по всему 2024 году.
Уже тогда было понятно, что 110 среднего курса - это должна была лежать дорога на 130 в моменте, но избушечники не унимались.
Нужно было послушать аргументы, которыми они обосновывали неизбежность таких цифр - там откровенный бред с разбегом в четыре трамвайные остановки 🤦
И что мы поимели? Конечно к концу года курс пугал нас приближением к цифре 110, но только не средней цены, а в моменте.
А ещё раньше, летом курс сходил на 80р. Об этом в БКС предположить, конечно не могли, FOMC с их санкциями на Мосбиржу и НКЦ все напёрстки БКС смешала так, что избушечники сами потеряли, под каким напёрстком у них шарик 🤪
Хотя о таких санкциях в народе говорили ещё с 2023 года.
Ну, и что получилось?
А получился средний курс в 2024:
92,52₽ ❗️
На 20 рублей ниже кашмаров из склепа 😱
В этом году Минфин закладывает средний курс в районе 96р.
А мы и сейчас выше этой цифры. А значит предстоит поход ниже, чтобы к указанной средней прийти.
Дак к чему всё это.
Юный деревянный человечек, посмеявшийся над избушкой на курьих ножках, оказался прав только потому, что решил пользоваться своим умом, а не слушать байки болотных упырей.
А скольких людей смыло и засосало в это болото на походе доллара на 80р летом...
Очень многие послушали эти байки и затарились фьючерсами на доллар. В чате Буратино такие тоже присутствовали. Летом их было не слышно, только осенью начали возвращаться, зализывая раны...
Вот и в этом году будем своим умом пользоваться.
Какой курс $ ждём в среднем по 2025 году? 👇
@buratinovsmm
-
#офз
Сегодня снова прошли размещения фиксов.
Особо комментировать нечего. Минфин привлек не так уж и много денег.
Единственное, что можно отметить - более длинные фиксы снова вызвали у инвесторов бОльший интерес.
Оба фикуса дали примерно по 17,5% доходности, но 11‐летняя 26246 имела гораздо больший спрос, нежели 5‐летняя 26228.
Тренд на спрос на длину в умных деньгах сохраняется.
@buratinovsmm
========
Фикус - это Т9 меня исправила.
Новое слово в Словаре Буратино 😁
Долго ждать не пришлось.
Вот вам и 98500 по Si.
По этой причине были проданы Пут-опционы на страйк 102000 с квартальной экспирацией 3.25.
Покупал их по 2600р в среднем.
Продал по 4680р.
Прибыль на трейде 80%.
========
Почему продал, не стал сидеть дальше ждать Si ещё ниже.
Потому что даже если в ближайшее время ещё укрепится ₽ (что не гарантиновано), то постепенно устаканится волатильность и временнАя цена путов снизится. Поэтому решил пока зафиксировать эту волатильность.
Кроме того мы подходим к сильному уровню поддержки по валюте этот уровень покажу в "Умных деньгах".
Торгуйте с Умом❗️
И без жадности.
И да прибудет с вами Профит!
@buratinovsmm
Песков походу лонганул MIX.
На его заявлении о подготовке к переговорам рынок слегка отскочил. Но в плюс даже не смог вылезти.
Утром индекс уходил уже даже под 2900. И то, что на таких пережёвываниях темы переговоров рынок уже не особо то подскакивает - это плохой сигнал для тех, кто ставит на рост на этой теме.
Тема переговоров уже явно в цене. И рынку теперь нужны какие-то иные более внятные посылы и причины для роста.
А без оных рынок начинает смотреть на фундаментальные факторы. И они совсем не в пользу лонга...
@buratinovsmm
-
Вы как хотите, а я тарю.
По мере появления свободных денег.
Я слабохарактерный 🤪
Не умею ждать второе дно.
Но если оно придёт, денег снова найду...
@buratinovsmm
#учебник_ТА рисует перевёрнутую ГиП именно вот так.
И с объёмами в учебнике тоже такая же картинка.
Если в следующую пятницу ставка останется 21%, то думаю, даже не важно что наговорит Повелительница тьмы, ПГиП будет отрисована строго в соответствии с учебником.
Смотрим...
@buratinovsmm
За декабрь 2024 доля ОФЗ на руках нерезидентов (и друзей, и НЕдрузей) сократилась на ~380 млрд.руб.
Вот для выхода этих НЕтоварищей и поднимали $ весь ноябрь...
@buratinovsmm
#курс_рубля
Очень важный уровень к доллару на Промежбанке тестируем снизу.
В целом понятна динамика. Уже из всех розеток орут, что новые тарифы и пошлины Трампа приведут к усилению доллара.
Ну, с долларом то понятно. А чего юань к рублю растет почти на процент?
А потому что у нас всегда так - любой шухер - валится рубль.
Ну, посмотрим, что будет, когда первая пыль уляжется. В целом, тестирование этого уровня в долларе напрашивалось. Так техника устроена...
@buratinovsmm
Мосбиржа продолжает преподавать экзерсиссы схематозов
Интересно, как к этому относятся её МаркетМейкеры. Того глядишь, кто-нибудь ведь да научится ПРАВИЛЬНО торговать... 😜
@buratinovsmm
-