3992
Кaждый дeнь на канале пyбликуютcя тoлькo cвeжиe и aктyaльныe нoвocти, чтo бы трeйдеры вceгдa дeржaли рyкy нa пyльcе, и были в кyрce пocлeдних coбытий!
✅Si-6.21
Сишку не сбрасываю, даже еще купил. Стоп выставил на 76800.
В журнале дополнительную покупку не регистрирую
#Si621 #AN
🛢Br-5.21
По нефти стоит рассмотреть шорт от 65,1-65,2.
Стоп 65,7-65,8.
Цели 64-63,8.
Причина - сильное сопротивление.
Сам к сделке не могу присоединиться - уже открыт шорт и лишние риски не нужны.
К тому же выжидаю - нефть манипулируемый инструмент. Шорт должен быть незначительным. Могут вначале снять стопы, а только потом пойти вниз с низкими темпами.
В опционах в таком случае лучше стреддл 65 и только до пятницы.
💼Фьючерсы Отчеты
Всем добрейшего субботнего!!!
С 03.04.2021 по 10.04.2021 на канале проведено 2 сделки по фьючерсам. Из них:
С средней прибылью 4770,54 руб - 1 сделка
С средним убытком 732 руб - 1 сделки
Итого прибыль к портфелю зафиксирована в размере 4038,54 руб или 0,4 %.
Возможно сделок можно провести было и больше, просто физически не успел.
Ко всему и Si-6.21 выбило по стопу. Хоть лонг и восстановил, но не принимаю его к отчету.
На текущий момент остался только шорт Br-5.21, который при первой возможности закрою на следующей неделе.
#ФьючерсыОтчеты #AN
Что из себя представляют опционы
Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене.
Обязанность по исполнению опциона ложится на его продавца, который может выступать как покупателем (put option), так и продавцом (call option) базового актива.
Покупатель опциона платит продавцу фиксированную сумму и получает право совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. Тут важно то, что покупатель получает право, а не обязанность. Покупатель опциона может отказаться совершать сделку по истечении срока контракта.
Продавец опциона получает фиксированную сумму и дает обязательство совершить в будущем сделку с покупателем — если покупатель решит воспользоваться своим правом.
Опционы на покупку называются колл-опционами, на продажу — пут-опционами
Cделка с колл-опционом
📍 Допустим, акция сейчас стоит 5000 Р. Покупатель опциона говорит продавцу: «Давай я заплачу тебе сейчас 1000 Р, но через год, если я захочу, ты мне продашь эту акцию за 5000 Р». Продавец соглашается, получает 1000 Р и надеется, что через год акция не подорожает, а лучше подешевеет. А дальше возможны варианты.
📍 Через год акция стоит больше 6000 Р — например 8000 Р. В этом случае покупатель в плюсе: он заплатил 1000 Р год назад, сейчас отдаст оговоренные 5000 Р — в итоге он заплатит 6000 Р получит актив, который сейчас стоит 8000 Р. Прибыль покупателя — 2000 Р. Убыток продавца — 2000 Р: он получил 1000 Р год назад и 5000 Р сейчас, но при этом должен продать актив, который стоит 8000 Р.
📍 Через год акция стоит меньше 5000 Р — например 4000 Р. В этом случае покупатель в минусе: он заплатил 1000 Р год назад, а сейчас может заплатить 5000 Р за актив, который в реальности стоит 4000 Р. Тут и срабатывает важный момент: у покупателя есть право, но не обязанность выкупить актив. Конечно, покупатель в здравом уме не будет платить продавцу 5000 Р за актив, который в реальности стоит 4000 Р. То есть контракт не исполнится. Убытки покупателя — 1000 Р, которые он заплатил год назад. Прибыль продавца — 1000 Р, которые он получил год назад.
📍 Через год акция стоит 5000—6000 Р — например 5500 Р. В этом случае покупатель в минусе, но есть нюансы. Он год назад заплатил 1000 Р, которые уже не вернуть, а сейчас может заплатить еще 5000 Р, чтобы получить актив, который в реальности стоит 5500 Р. Если он не воспользуется своим правом купить актив, то потеряет 1000 Р, заплаченные год назад. А если воспользуется, то потеряет всего 500 Р: заплатил 6000, а получил актив за 5500. Со стороны продавца дело обстоит так: год назад он получил 1000 Р, а сейчас еще получит 5000 Р за актив, который стоит 5500. Итого 500 Р прибыли.
Рубль идет в контратаку
Когда на рынок приходит паника, особо не задаешься вопросом о причинах. Из всего их многообразия возникают даже столь неожиданные, что диву даешься. Официальной Москве пришлось объяснять, что взлет волатильности рубля никак не связан с многочисленными актами нарушения перемирия на границе России и Украины. Дескать, геополитика не играет никакой роли в стремительном ралли USDRUB. Впрочем, дыма без огня не бывает.
Падение цен на нефть, усиление страхов по поводу судьбы валют развивающихся стран и неопределенность относительно масштабов американских санкций против РФ подтолкнули котировки анализируемой пары к максимальной отметке с начала ноября. Решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи на 2 млн б/с в течение последующих трех месяцев вкупе с ростом числа инфицированных COVID-19 в Европе, Азии и даже в США заставляют «быков» по Brent и WTI бежать с поля боя, что негативно отражается на валютах стран-экспортеров черного золота. Ничуть не меньше проблем рублю несет изменение настроений инвесторов в отношении валют развивающихся стран. Если в конце 2020 они рассматривались в качестве основных фаворитов на Forex из-за ожиданий бурного роста глобального ВВП, то на рубеже первого и второго кварталов мировоззрение инвесторов изменилось
❇️Br-5.21, опционы , экспир 27.04.2021
Ожидаемая волатильность снижена, да и внутридневной диапазон цен значительно сузился. Стоит попробовать длинные или направленные стратегии в опционах.
• стренгл 62/64 из одновременной покупки:
пут BR62BP1 ~ 1,66
колл BR64BD1 ~ 1,47
Такие стратегии опасны из-за высокой теты, поэтому нельзя покупать слишком много. (пропорция 1:1)
• медвежий пут спред из:
продажа фьючерса Br-5.21 по текущей
продажа пут BR59BP1 ~ 0.84
покупка колл BR65BD1 ~ 1.0
Пропорция 1:1:1
В данном случае получатся ограниченные убытки и ограниченная прибыль в соотношении 1к2
Сам предпочитаю второй вариант и приступлю к набору стратегии после публикации по 3 контракта пропорции.
#OpBr521 #AN
Макроэкономика и важные события
Понедельник
🇨🇳 Официальный выходной
🇬🇧 Выходной - Пасха
🇩🇪 Выходной - Светлый понедельник
🇷🇺 PMI в секторе услуг за март
🇺🇸 PMI в секторе услуг за март (прогноз 60), объём промышленных заказов за февраль (прогноз -0,50% м/м), индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM за март, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за март (прогноз 58,5)
Вторник
🇨🇳 PMI в секторе услуг от Caixin за март
🇦🇺 Решение по процентной ставке (прогноз 0,10%)
🇷🇺 ИПЦ за март (прогноз 0,6% м/м, 5,8% г/г)
🇪🇺 Уровень безработицы за февраль (прогноз 8,1% м/м, 1,7% г/г)
🇺🇸 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA , число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за февраль, недельные запасы сырой нефти по данным API
Среда
🇩🇪 PMI в секторе услуг за март (прогноз 50,8)
🇪🇺 PMI в секторе услуг за март (прогноз 48,8), композитный PMI от Markit за март (прогноз 52,5)
🇺🇸 Объем экспорта, объем импорта, сальдо торгового баланса за февраль (прогноз -70,3B), запасы нефти, протокол ФРС
Четверг
🇷🇺 Международные резервы ЦБ РФ (USD)
🇩🇪 Объём производственных заказов за февраль (прогноз 1,0% м/м), PMI в секторе строительства от IHS Markit за март
🇪🇺 Заявления по монетарной политике ЕЦБ
🇺🇸 Выступление главы ФРС г-на Пауэлла, число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 650K)
Пятница
🇨🇳 ИПЦ за март (прогноз 0,60% м/м, -0,40% г/г), индекс цен производителей за март (прогноз 1,50% г/г)
🇩🇪 Объём промышленного производства за февраль (прогноз 1,5% м/м), сальдо торгового баланса за февраль (прогноз 16,4B)
🇺🇸 PPI за март (прогноз 0,30% м/м, 0,5% г/г), отчет WASDE, число активных буровых установок от Baker Hughes
🔍В понедельник, если ничего не произойдет, проведем день как в пятницу. Дальше все будут ждать Пауэлла - но это видео-дебаты по глобальной экономике и скорее всего ничего экстраординарного не произойдет. Не смотря на насыщенную неделю - индексы обновили максимумы и работать на рынке сейчас опасно - это может быть спекулятивный вынос, который
📉IMOEX
Вызывает беспокойство индекс ММВБ.
Близится сильное трендовое сопротивление 3650-3740.
Сейчас пока рано говорить о развороте, но на текущих уровнях стоит начинать дельтанейтралиться по РТС или проявить осторожность с действиями на рынке
Пожалуй и я поторопился сегодня утром с покупкой Ri-3.21 и в течение дня рассмотрю или покупки пут, или продажи колл.
#IMOEX #AN
⚒Фьючерсы
Бесполезно торговать перед экспирацией и ФРС. Выбивают из позиций и рынок эмоциональный.
Ощущение складывается, что РТС продолжит рост, а нефть оставят в диапазоне 65,5-68,5 до экспирации опционов 26.03.2021.
Поэтому лучше подождать с активными действиями.
#Фьючерсы #AN
Всем доброе утро!!!
📊Economics
🇨🇳Вышел большой блок макроданных по Китаю, который во многом превышает ожидания аналитиков. Отмечен рост промпроизводства и розничных продаж.
🇺🇸 15:30 Индекс производственной активности. Ожидают 14,5.
🔍Рынок будет лишь спекулятивно обращать внимание на макроданные и к среде волатильность снизится - будут ждать ФРС.
⚖️РЫНОК
• С утра китайские индексы не так оптимистичны. Всему виной НКБ - он третий месяц подряд снижает объем предоставляемой ликвидности и в утренних комментариях сегодня высказал ястребиную риторику - восстановление экономических связей вызывает спрос на деньги и регулятор создает своими действиями пространство для маневра на случай стрессового сценария. Китай первым начал восстанавливаться от пандемии и остальные ЦБ могут повторить действия НКБ.
• Фьючерсы на западные индексы показывают слабую динамику, а российские индексы продолжают пятничный позитив. Так должно быть - наши индексы действуют на опережение. Когда будет позитив на зарубежных площадках - наши акции покупать будет поздно.
• Отличным индикатором в этом случае могут служить цены на медь. С восстановлением экономики цены на медь показывают основное направление для индексов развивающихся стран. Сейчас медь в неопределенности остановилась вблизи многолетних максимумов и поскольку тренд был сильным - до максимумов добьет.
⚒ФЬЮЧЕРСЫ
Ri-6.21. 🔛 149000-152500. Пробой еще не подтвержден, но все идет к тому, что на экспирацию вынесут всех медведей.
MXI-6.21. 🔛 3490-3610.
Br-4.21. 🔛 69,17-71,1. Лучше подождать со сделками.
NG-3.21 🔛 2,52-2,62. До экспирации 8 дней. Будут тянуть вниз и только перед экспирацией возможен отскок.
GOLD-6.21. 🔛 1720 -1750. В драгметаллах перед заседанием ФРС будет снижаться волатильность. На младших таймфреймах есть разворот, но нужно быть осторожными и попробовать лонг только после ФРС.
SILV- 6.21. 🔛25.6-26.5.
PT-6.21. 🔛1200-1250. Также лучше спред с золотом. Покупка золота/ шорт платины в пропорции 2 к 1. Платина будет стоять на месте довольно долго, а золото может показать более сильный отскок. Кстати по платине подходим к сильному сопротивлению 1250
Si-6.21. 🔛73500-74800. Пробой вниз подтвержден, к покупкам стоит приступить после квартальной экспирации.
ED-6.21. 🔛1.190 - 1,205.Тестируем снизу пробитую поддержку. Пока по-прежнему лучше не лезть в инструмент
📉ОПЦИОНЫ
⌨️РТС
Сам буду покупать коллы 1550 с экспирацией 15.04.2021 для страховки по проданным 1525. Также переложусь из проданных пут 1275 в продажу пут 1350.
🛢Нефть
Приму решение в течение дня, пока не готов к действиям.
💵Si-6.21
Рекомендация прежняя - стоит пробовать открывать короткий временной спред из покупок пут 73500/ колл 75500 или 74000/75000 с экспирацией 15.04.2021 и продаж пут 72000/колл 77000 экспирацией 20.05.2021.
⚒ФЬЮЧЕРСЫ
Ri-6.21. 🔛 142000-145000 . Переходим на следующие фьючерсы - осталось всего 10 дней до мартовской экспирации и пока только наблюдение. При этом все еще не забываем про Ri-3.21
MXI-3.21. 🔛 3430-3510. В инструмент лучше сейчас не лезть.
Br-4.21. 🔛 67,70-69,5. Формируем V- образный разворот или широкодиапазонный день. Сегодня нефть попробуют придержать перед запасами, но в остальном лучше ловить сигналы на разворот.
NG-3.21 - 🔛 2,6-2,72. Подошли к целям 2,6. Я попробую закрыть шорт в бу, таким образом зафиксировав прибыль от межкалендарного спреда. Дальше нужно немного подождать и просмотреть все варианты для сравнительно безопасного открытия сделок.
GOLD-6.21. 🔛 1680-1720. Пора присмотреться к покупкам и лучше в спреде или с опционами.
SILV- 6.21. 🔛24,5/25,7. Лучше спред с золотом. Покупка золота/ шорт серебра в пропорции 1 к 6
PT-6.21. 🔛1145-1190. Также лучше спред с золотом. Покупка золота/ шорт платины в пропорции 2 к 1
Si-6.21. 🔛74400-75800. Лучше работать от лонга.
ED-6.21. 🔛1.180 - 1,195.Завтра решение по ставке от ЕЦБ - важны комментарии. На текущий момент инструмент лучше оставить в покое до экспирации.
📉ОПЦИОНЫ
⌨️РТС
В опционах на Ri-3.21 делать нечего. За неделю до и после квартальной пора собирать короткий временной спред в Ri-6.21.
Справа Артур Хейс, он миллиардер, владелец криптобиржи Bitmex, слева — Я, MM.
Я миллионер и автор канала @mmarketmaker, и я знаю о крипте и трейдинге больше чем ты мог себе представить.
Я самый авторитетный эксперт в крипто комьюнити, немного о моих кейсах:
- покупал биткоин по 4000-5000$, сейчас напомню цена 50000$
- покупал альткоины, которые сделали от х4 до х120 и всё это публично в канале
- давал сделки заранее для подписчиков на протяжении всего года
- заранее описал текущее ралли крипторынка в 2020 году в обзоре тут - t.me/c/1192115186/346
Прямо сегодня я запустил у себя бесплатный марафон по трейдингу, во все позиции можно будет заходить и повторять его сделки, repeat and make money
📲 Подписка на канал тут — t.me/joinchat/AAAAAEcOO_JBr_iYBotaIQ
🧯GAZR-3.21
🏚 Фундамент
Драйверы для роста:
-- восстановление экономических связей и рост мирового ВВП
- завершение строительства СП2
- начало нац. проектов по газификации
Триггеры для снижения:
- санкции
- высокая долговая нагрузка
- инфляционные ожидания
- коррекция на мировых площадках
- окончание отопительного сезона
- капиталоемкие инвестиционные проекты
🔍на данный момент стоит избегать работы с акцией и фьючерсом - рисков слишком много
📐ТА
📊Старшие таймфреймы:
-реализованная фигура двойное дно с целями 26000
📊Младшие таймфреймы:
- консолидация с выходом вверх...
🔍Инструмент пока стоит избегать и вернутся к нему только после того, как он действительно определится с направлением. Также обратите внимание, что следующий фьючерс стоит гораздо дешевле, но к нему нужно перейти только после экспирации.
⚒MXI-3.21 и Ri-3.21
Вот они - локальные нисходящие тренды и уровни для открытия сделок все время меняются.
То есть хочу сказать, что на текущий момент для шорта MXI-3.21 нужно рассматривать отметки 3405-3412 и стоп в 25 пп.
Для шорта Ri-3.21 отметки 145300-145400 и стоп в 300 пп.
Цели то же меняются - нижняя граница канала.
#AN #Ri321 #MXI321
⏰Всем доброе утро!!!
Надеюсь пришла долгожданная волатильность и это значит, что будет возможность для заработка. Главное, чтобы цен двигались, а не стояли на месте неделями...
🗓СОБЫТИЯ
Вроде бы все неплохо с статданными США за вчерашний день. Снижения заявок по безработице, рост заказав на товары длительного пользования, только вот ВВП не двигается. ВВП догонит показатели и позитивных данных станет больше, но рынки будут на них постепенно стагнировать. Причину мы обсуждали не раз - на росте ВВП банки будут закладывать стрессовые сценарии на будущие периоды. Рост ВВП означает спрос на деньги и деньги станут дороже буквально. Ставку будут повышать, вопрос времени. И значит и фондовые рынки отреагируют снижением, заранее упреждая события. Только пока этого снижения дождешься вымотают все нервы.
А сегодня сильных событий не предстоит, только блок статданных США в 16:30 может добавить негативное настроение рынкам. В центре внимания - расходы на личное потребление - их снижение будет носить негативный характер - помните США - это страна с экономикой потребления (ВВП страны на 70% состоит из данной статьи).
📈РЫНОК
Открытие по нашим индексам с утра негативное и на мой взгляд вниз будем сползать целый день. Не стоит ловить минутные развороты цен перед выходными днями. Если открыты короткие позиции по индексам - попробуйте подержать со стопом в б/у.
⚒ФЬЮЧЕРСЫ
Ri-3.21. В инструменте обозначенный выход вниз. Если цена в течение дня даст возможность открытия шорта от 142800-143200, то стоп можно расположить на отметке 143800 с целями 138500. Сегодня в течение дня опубликую, почему так считаю.
MXI-3.21. Отметка для шорта 3405 и возможно даже уровни открытия, стоп 3440, цели 3280. Стоп конечно далеко расположен, но по другому не получится.
Br-4.21. (следующий контракт) Сигнала на разворот тренда до сих пор нет. Могут и с этих уровней вновь уйти выше. Но только не могу избавиться от искажения. РТС и ММВБ снижаются не случайно. И ценовые всплески цен в нефти стоит использовать для открытия коротких позиций от 66,38 со стопом 66,7 и целями 64,2. А лучше просто купит месячные путы 64.
NG-3.21. Находимся у сильной поддержки 2,740-2,750. Возможен сильный отскок, но сигнала на разворот вверх нет. Следует подождать со сделками. Или открыть спред - шорт NG321/ лонг NG421. Я пока дополнительного ничего не буду открывать.
GOLD-3.21. Цели снижения 2740-2750. Инструмент лучше сейчас оставить в покое.
❇️Инвестиции
Разношу дивиденды по AT&T. Ничего из акций не планирую к покупке, даже под дивидендный сезон.
⛔️Опционы РТС, экспир 15.04.2021
Закрывается короткий стренгл 1325/1475:
пут Ri132500BP1 по 120 / продавались по 630
колл Ri147500BD1 по 110 / продавались по 460
Общая прибыль по стратегии 3990 руб
Причина - близость экспирации.
Дальше буду открывать короткие стренгл из опционов с экспирацией 20.05.2021.
Причина - майские праздники, страйки напишу немного позже.
#OpRi621 #AN
Сделка с пут-опционом
Теперь давайте рассмотрим аналогичный пример с теми же суммами, но для пут-опциона, то есть опциона на продажу.
📍Исходные данные те же: сейчас акция стоит 5000 Р. Покупатель опциона говорит продавцу: «Давай я заплачу тебе сейчас 1000 Р, но через год, если я захочу, ты купишь у меня эту акцию за 5000 Р». Продавец соглашается, получает 1000 Р и надеется, что через год акция не упадет в цене, а лучше подорожает.
📍Через год акция стоит меньше 4000 Р — например 3000 Р. В этом случае покупатель опциона в плюсе: он заплатил 1000 Р год назад, а сейчас продаст актив, который в реальности стоит 3000 Р, за оговоренные ранее 5000 Р. Продавец опциона отказаться от такой сделки не может: у него обязательство, а не право. В итоге покупатель опциона получит 5000 Р, заплатив за них 4000 Р. Прибыль покупателя — 1000 Р. Убыток продавца — 1000 Р: он получил 1000 Р год назад, а сейчас вынужден купить за 5000 Р актив стоимостью 3000 Р.
📍Через год акция стоит больше 5000 Р — например 6000 Р. В этом случае покупатель опциона в минусе: он заплатил 1000 Р год назад, а сейчас может продать за 5000 Р актив, который в реальности стоит 6000 Р. Ему это невыгодно — он не будет исполнять контракт. Убытки покупателя — 1000 Р, которые он заплатил год назад. Прибыль продавца опциона — 1000 Р, которые он получил год назад.
📍Через год акция стоит 4000—5000 Р — например 4500 Р. В этом случае покупатель опциона в минусе, но есть нюансы. Год назад он заплатил 1000 Р, которые уже не вернуть, а сейчас он может продать актив стоимостью 4500 Р за 5000 Р. Если он не воспользуется своим правом продать актив, то потеряет 1000 Р, заплаченные год назад. А если воспользуется, то хотя бы компенсирует 500 Р: продаст за 5000 Р актив, который на самом деле стоит 4500 Р. Со стороны продавца опциона дело обстоит так: год назад он получил 1000 Р, а сейчас вынужден купить актив стоимостью 4500 Р за 5000 Р. Итого 500 Р прибыли.
✅Si-6.21
Выставляю заявку на лонг на отметку 77660
Цели 80000.
Стоп 77180
✅Br-5.21, опционы , экспир 27.04.2021
Открыт медвежий пут спред из:
продажа фьючерса Br-5.21 по 62,84
продажа пут BR59BP1 по 0.84
покупка колл BR65BD1 по 1.03
Пропорция 1:1:1, по 3 контракта
#OpBr521 #AN
Фьючерсы Отчеты
С 27.03.2021 по 05.04.2021 на канале проведено 5 сделок по фьючерсам. Из них:
С средней прибылью 3713,76 руб - 3 сделки
С средним убытком 1530 руб - 2 сделки
Итого прибыль к портфелю зафиксирована в размере 8081,28 руб или 0,81 %.
При текущем движении цен на рынке сложно заработать. Только если держать сделки буквально 5 минут. По индексам частые проливы и откупы, а цены практически стоят на месте.
💵Si-6.21
Выставляется заявка на покупку на отметку 76050 (5 контрактов). Стоп после срабатывания будет выставлен на отметку 75850.
Цели 76500.
Причина - долгая консолидация цен на часах в виде флага.
#Si621 #AN
📉Опционы
Завтра буду резать опционы на нефть - попытки поймать разворот неудались - идет проторговка и длинные позиции с каждым днем все больше будут дешеветь.
В остальном все в рамках ожиданий.
Всем отличного отдыха!!!
#Опционы #AN
⏰16 марта #открытие
⚖️РЫНОК
Весеннее настроение коснулось своими лучами рынки. Хочется радоваться жизни, побыстрей забыть холод зимы и оставить мысли о пандемии далеко позади.
Наверное поэтому американские индексы не показывают ярких движений, оставаясь вблизи достигнутых максимумов и ожидая данные о розничных продажах.
США - страна потребления и пакет стимулов должен отразиться ростом показателей.
В свою очередь российские индексы обновляют свои максимумы. Инвесторов радуют стабильные отчеты компаний, планы по дивидендам и перспективы развития. А впереди еще заседание директоров СБЕРа, на котором решат вопрос о размерах дивидендов по итогам 2020 г. Компания за год отчиталась отлично и ожидания инвесторов более чем оправданы.
⚒ФЬЮЧЕРСЫ
Ri-6.21. 🔛 151700-155000. Это подтвержденный пробой и экспирацию встретим в районе 156000.
MXI-6.21. 🔛 3530-3670.
Br-4.21. 🔛 67-69,2. Похоже нефть ожидает проторговка 67-70. Верхнюю границу которой лучше использовать для открытия коротких позиций.
NG-3.21 🔛 2,4 -2,62. Будут тянуть вниз и только перед экспирацией возможен отскок.
GOLD-6.21. 🔛 1730 -1770. В драгметаллах перед заседанием ФРС будет снижаться волатильность. На младших таймфреймах есть разворот, но нужно быть осторожными и попробовать лонг только после ФРС.
SILV- 6.21. 🔛25.9-26.5.
PT-6.21. 🔛1200-1250. Также лучше спред с золотом. Покупка золота/ шорт платины в пропорции 2 к 1. Платина будет стоять на месте довольно долго, а золото может показать более сильный отскок. Кстати по платине подходим к сильному сопротивлению 1250
Si-6.21. 🔛73000-74500. Пробой вниз подтвержден, к покупкам стоит приступить после квартальной экспирации.
ED-6.21. 🔛1.190 - 1,205.Тестируем снизу пробитую поддержку. Пока по-прежнему лучше не лезть в инструмент
📉ОПЦИОНЫ
⌨️РТС
Сейчас открывать стратегии в РТС поздно, нужно дождаться остановки пробоя.
🛢Нефть
Если будет достигнута отметка 70, стоит попробовать длинные стратегии:
- стреддл 70
- стренгл 69/70
- бекспред пут 70/74 в пропорции покупка 2*пут 70/ продажа 1*пут 74.
Сам буду закрывать постепенно длинные позиции в Ri-3.21 и скорее всего короткий стренгл в Ri-6.21. За основу временного спреда возьму стреддл 142500 с экспирацией 15.04.2021, а продажи майских опционов распределю на страйках пут 127500 и колл 157500.
🛢Нефть
Закроются все короткие позиции по опционам пут. Взамен будут открыты короткие позиции в опционах пут 64 - со страйком и количеству опционов определюсь в течение дня. Также рассмотрю стрэп 69 (с большим количеством коллов). По закрытию длинных опционов колл 67 тоже решу в течение дня - нужно понаблюдать за базовым активом
💰Золото
Стоит пробовать попытки открыть синтетик из покупки GD-6.21 и продажи колл 1850.
💵Si-6.21
Стоит пробовать открывать короткий временной спред из покупок пут 73500/ колл 75500 или 74000/75000 с экспирацией 15.04.2021 и продаж пут 72000/колл 77000 экспирацией 20.05.2021.
Всем удачного торгового дня!!!
#Market #AN
⏰Всем доброе утро!!!
📊Economics
🇯🇵ВВП (кв/кв) (4 кв.) прогноз 3% / факт 2.8, ВВП (г/г) (4 кв.) прогноз 12,7% / факт 11.7, Небольшое снижение темпов ВВП объясняется снижением расходов домохозяйств. Тем не менее индекс Nikkei отлично себя чувствует. В Японии в этом году Олимпиада. Йена будет пользоваться спросом и будет стабильной против доллара
🇩🇪10:00 Сальдо торгового баланса Германии (янв) прогноз 16,4B / по факту ожидаю снижение из-за карантинных мер, соответственно рынок должен воспринять негативно
🇪🇺13:00 ВВП (кв/кв) (4 кв.) прогноз -0,6% / факт, ВВП (г/г) (4 кв.) прогноз -5% / факт, как не странно покажем рост ВВП, рынок вначале воспримет позитивно, но затем эмоции схлынут
🛢15:00 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Прогноз не будет сильно оптимистичным и способен оказать влияние на рост цен на нефть
🇺🇸20:30 Отчет WASDE об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
🔍 Наши индексы вновь застынут в консолидации, попеременно обращая внимание то на нефть, то на индексы США и Европы. Из всех событий большее влияние имеет снижение программы выкупа активов (PPEP) в 🇪🇺Европе и вчерашнее выступление министра финансов США 🇺🇸, обеспокоенной больше безработицей, чем инфляционными ожиданиями
⚖️РЫНОК
Примечательно, что 🇨🇳 китайские индексы вчера на позитивных данных о сальдо торгового баланса отреагировали сильным снижением, равно как и сегодня чувствуют себя не очень хорошо. На что 🇷🇺 наша "тихая гавань" вновь отвечает спокойствием и сниженной волатильностью. И даже если 🛢нефть покажет сильную коррекцию к росту - индексы будут стоять на месте. По факту корреляция никуда не ушла, она будет с лагом по времени. Поэтому здесь лучше рассматривать каждый инструмент по отдельности. В итоге по прежнему будем ждать открытия 🇪🇺 европейских и 🇺🇸 американских площадок и похоже что и квартальную экспирацию фьючерсов и опционов. При этом 🇩🇪 DAX продолжает стероидный рост с обновлением максимумов, а 🇺🇸S&P тестирует локальное сопротивление, пробой которого вновь отправит индекс к максимумам. Примечательно, что наблюдается перераспределение капитала из акций NASDAQ в акции промышленного DOW. Поэтому возможно все и в равной степени и продолжение роста индексов РФ, не взирая на нефть.
📈Stocks
🗓Отчетности
🇷🇺MCФО 12 мес. 2020 Мосэнерго #MSNG
🇷🇺MCФО 12 мес. 2020 Ростелеком #RTKM
🇺🇸 Viatris #VTRS
🇺🇸H&R Block #HRB
🇺🇸Apartment Invest #AIV
💰Дивиденды (день перед див. отсечкой)
🇺🇸
- TransUnion #TRU - 0.075$
- The Home Depot #HD - 1.65$
- Spire #SR - 0.65$
- Pool #POOL - 0.58$
- MDU Resources Group #MDU - 0.2125$
- Insperity #NSP - 0.4$
- Crown Holdings #CCK -0,2$
- Astec Industries #ASTE- 0,11$
🌱SBRF-3.21
🏚 Фундамент
Драйверы для роста:
- большой, разнообразный инвестиционный портфель направлений, от банковских услуг, до недвижимости
- прирост средств по вкладам
- сильный менеджмент
- восстановление экономических связей и рост мирового ВВП
Триггеры для снижения:
- ограничения со стороны ЦБ РФ с целью снижения влияния монополизации рынка
- рост проблемных кредитов
- инфляционные ожидания
- коррекция на мировых площадках
🔍Нужно стараться избегать данную акцию и фьючерс для шорта - это единственная стоящая компания на нашем рынке
📐ТА
📊Старшие таймфреймы:
-мы у верхней границы широкого ренжа и цена в восходящем среднесрочном тренде
📊Младшие таймфреймы:
- для коррекционного движения нужно уйти ниже 27600, до этого шортить нельзя
🔍Инструмент пока стоит избегать и вернутся к нему только после того, как он действительно определиться с направлением. Обратите внимание, что следующий фьючерс стоит гораздо дешевле, но к нему нужно перейти только после экспирации.
💲Si-3.21
Цены по-прежнему в узком ренже 🔛73500-75000. Выход будет сильным и когда он случится никто не знает. Пока предполагаю рост с целями 75500-75700 и 76200-76600.
📉В прошлый раз описывал длинную бабочку и длинный кондор. Сейчас взглянем на ожидаемую волатильность и открытые позиции в опционах по объему и предложу еще вариант стратегии. Просто, в фьючерсах, без опционов, ловить нечего - вынесут вперед ногами.
SILV- 3.21. Из локального восходящего тренда вышли вниз с целями 25,5. Стоит попробовать шорт от 26,9-27,2 , стопом 27,4 и целями 25,3.
Также можно попробовать спред лонг золота/шорт серебра пропорции сброшу сегодня до открытия европейских площадок.
По остальным драгметаллам и спредам сейчас лучше не лезть - нужно взять временное ожидание и ключевые уровни для открытия сделок.
Si-3.21. Пилит инструмент и поддержка 73500 выдержала. Теперь цели роста 76100. Не нужно бросаться вдогонку. Только если дадут отметку 74500-74700 с стопом 74200.
ED-3.21. Первая локальная поддержка расположена на отметках 1,21-1,208. Только лезть в инструмент не рекомендую.
DX (как индикатор) - по прежнему пила на сильной поддержке. В любой момент может случиться рост и в таком случае все товары и индексы окажутся под давлением.
📉ОПЦИОНЫ
РТС
Квартальные опционы (экспир 18.03.2021).
Будут закрыты шорты колл 1575, одновременно зарезан 1 контракт в лонгах коллов 1550 и открыт шорт коллов 1500 в размере 5 контрактов. Коллы 1450 от синтетика остаются. Получится 2 лонг колл 1450/ 5 шорт колл 1500/ 3 лонг колл 1550.
Под закрытие дневной сессии будет закрыт 1 контракт в лонг пут 1375 и открыт 1 контракт в шорт пут 1300. Получится 7 шорт пут 1300/ 3 лонг пут1375 / 4 лонг пут 1400
Недельные опционы (экспир 04.03.2021).
Будет к вечеру закрыт полностью бекспред пут 1450/1500.
Нефть
Вновь буду идти на риск. Будут закрыты все короткие позиции по путам и будут закрыты все недельные длинные позиции по коллам. Месячные длинные позиции по коллам 67 будут закрыты ровно наполовину. Останутся 6 лонг пут 62/ 3 лонг пут 63/ 3 лонг колл 67 с экспирацией 26.03.2021.
Всем удачного торгового дня!!!
#Market #AN
❇️Инвестиции
Еще покупаю Полиметалл 10 лотов по 1530,2. Дальше эту акцию оставляю в покое и меня интересует МТС и Новатэк. В американские акции пока не лезу.
#Инвестиции #AN
